Сравнение CPLIX с CHYDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX).
CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. CHYDX управляется Calamos. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CPLIX и CHYDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPLIX и CHYDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | -3.56% | 9.89% | 8.89% | 8.04% | -0.96% | 7.52% | 19.81% | 3.97% | -5.96% | 9.22% |
CHYDX Calamos High Income Opportunities Fund | -0.47% | 6.72% | 7.78% | 12.26% | -10.35% | 6.44% | 4.78% | 14.29% | -4.30% | 6.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CPLIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у CHYDX с доходностью -0.47%.
CPLIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
CHYDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPLIX и CHYDX
CPLIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CHYDX в 1.00%.
Доходность на риск
CPLIX vs. CHYDX — Ранг доходности на риск
CPLIX
CHYDX
Сравнение CPLIX c CHYDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLIX | CHYDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.81 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.50 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.84 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 8.54 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLIX | CHYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.81 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.91 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.04 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между CPLIX и CHYDX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLIX и CHYDX
Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что сопоставимо с доходностью CHYDX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 5.73% | 5.52% | 6.90% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
CHYDX Calamos High Income Opportunities Fund | 5.74% | 6.39% | 6.30% | 6.28% | 5.47% | 4.48% | 5.26% | 5.85% | 6.62% | 4.87% | 4.94% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок CPLIX и CHYDX
Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке CHYDX в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и CHYDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPLIX | CHYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -35.03% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -2.85% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -13.66% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -1.60% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -2.78% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 0.61% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLIX и CHYDX
Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHYDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPLIX | CHYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 1.04% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 1.60% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42% | 3.00% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 4.05% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 4.96% | +10.30% |