PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPK с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPK с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPK (Chesapeake Utilities Corporation) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, CPK returned 9.54%/yr vs 25.62%/yr for XLK. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPK и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPK показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции CPK уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 9.54% против 25.62% соответственно.

CPK

1 день
0.56%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-4.90%
1 год
3.43%
3 года*
0.40%
5 лет*
2.80%
10 лет*
9.54%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPK и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		-2.27%5.07%17.44%-8.83%-17.61%36.78%15.15%19.88%5.37%19.34%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between CPK and XLK is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.21

The correlation between CPK and XLK shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chesapeake Utilities Corporation

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CPK:
CPK с CMSCPK с XELCPK с LNTCPK с DUKCPK с AFLCPK с VOOCPK с AEP
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

CPK vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPK
Ранг доходности на риск CPK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPK: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPK: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPK c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPKXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
3.09

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
3.77

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.49

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

4.04

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

13.55

-12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPK vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPK на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPK и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPKXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

3.09

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.95

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

1.05

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CPK и XLK

Максимальная просадка CPK за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPKXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.54%

-82.05%

+37.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-15.92%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.53%

-25.66%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-33.56%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.67%

-33.56%

-5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-2.54%

-9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-34.95%

+26.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

4.74%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CPK и XLK

Текущая волатильность для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) составляет 5.27%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что CPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPKXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

7.27%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

16.76%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

20.86%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

24.90%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

24.49%

+2.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPK и XLK

Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		2.26%2.16%2.07%2.18%1.76%1.29%1.59%1.65%1.77%1.63%1.80%2.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

CPK and XLK have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to CPK (5.27%). In terms of maximum drawdown, CPK dropped -44.54% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPK и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор