Сравнение CPITX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
CPITX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CPITX и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPITX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | -1.32% | 4.58% | 6.76% | 9.81% | -2.40% | 2.53% | 8.47% | 9.85% | -2.80% | 4.93% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CPITX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции CPITX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.00% против -1.39% соответственно.
CPITX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 5.00%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPITX и TLT
CPITX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
CPITX vs. TLT — Ранг доходности на риск
CPITX
TLT
Сравнение CPITX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPITX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -0.13 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | -0.10 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.06 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | -0.13 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPITX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.13 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | -0.37 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | -0.09 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.26 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между CPITX и TLT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPITX и TLT
Дивидендная доходность CPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | 5.04% | 5.18% | 5.92% | 5.80% | 2.62% | 3.93% | 2.25% | 3.68% | 3.52% | 4.60% | 4.60% | 1.39% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок CPITX и TLT
Максимальная просадка CPITX за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPITX и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPITX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -48.35% | +43.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -9.23% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.59% | -43.70% | +39.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.59% | -48.35% | +43.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -40.23% | +38.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -13.62% | +12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 4.39% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPITX и TLT
Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) составляет 1.18%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что CPITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPITX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 3.71% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 6.61% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 11.40% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 15.88% | -13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.01% | 14.93% | -11.92% |