PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPITX с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPITX с PYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPITX (Counterpoint Tactical Income Fund) and PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both funds - CPITX is a Nontraditional Bonds fund managed by Counterpoint Mutual Funds, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Over the past year, CPITX returned 4.33% vs 7.40% for PYLD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPITX charges 1.46%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности CPITX и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPITX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью 0.95%.

CPITX

1 день
0.09%
1 месяц
0.33%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.01%
1 год
4.33%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.68%
10 лет*
4.74%

PYLD

1 день
-0.23%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPITX и PYLD

2026 (YTD)202520242023
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund		-0.42%4.58%6.76%6.02%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.95%9.57%7.69%5.60%

Correlation

The correlation between CPITX and PYLD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.52

The correlation between CPITX and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Income Fund

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с CPITX:
CPITX с RCTIXCPITX с THHYXCPITX с LLDYXCPITX с STBNXCPITX с QQQCPITX с FXNAXCPITX с TNXAX
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

CPITX vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPITX
Ранг доходности на риск CPITX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPITX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPITX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPITX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPITX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPITX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPITX c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPITXPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.42

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.56

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.29

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

10.44

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPITX vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPITX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPITX и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPITXPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.42

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

2.04

-0.38

Просадки

Сравнение просадок CPITX и PYLD

Максимальная просадка CPITX за все время составила -4.59%, примерно равная максимальной просадке PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPITX и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPITXPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.59%

-4.52%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.99%

-3.25%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.44%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.65%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.71%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CPITX и PYLD

Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) составляет 0.79%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что CPITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPITXPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.24%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

2.50%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

3.08%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

3.99%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.99%

3.99%

-1.00%

Сравнение комиссий CPITX и PYLD

CPITX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPITX и PYLD

Дивидендная доходность CPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности PYLD в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund		4.86%5.18%5.92%5.80%2.62%3.93%2.25%3.68%3.52%4.60%4.60%1.39%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.30%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPITX and PYLD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYLD has higher volatility (1.24%) compared to CPITX (0.79%). In terms of maximum drawdown, CPITX dropped -4.59% vs PYLD's -4.52%.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPITX и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор