Сравнение CPITX с PYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).
CPITX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CPITX и PYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPITX и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | -1.32% | 4.58% | 6.76% | 6.02% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | -0.61% | 9.57% | 7.69% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, CPITX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью -0.61%.
CPITX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 5.00%
PYLD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPITX и PYLD
CPITX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.
Доходность на риск
CPITX vs. PYLD — Ранг доходности на риск
CPITX
PYLD
Сравнение CPITX c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPITX | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.77 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.47 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.91 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 7.76 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPITX | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.77 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 2.01 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между CPITX и PYLD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPITX и PYLD
Дивидендная доходность CPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности PYLD в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | 5.04% | 5.18% | 5.92% | 5.80% | 2.62% | 3.93% | 2.25% | 3.68% | 3.52% | 4.60% | 4.60% | 1.39% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.37% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPITX и PYLD
Максимальная просадка CPITX за все время составила -4.59%, примерно равная максимальной просадке PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPITX и PYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPITX | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -4.52% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.25% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.98% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.64% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.80% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPITX и PYLD
Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) составляет 1.18%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что CPITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPITX | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.66% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 2.13% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 3.44% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 4.00% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.01% | 4.00% | -0.99% |