PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPITX с FPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPITX с FPFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX).

CPITX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CPITX и FPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPITX и FPFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund		-1.32%4.58%6.76%9.81%-2.40%2.53%8.47%9.74%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.13%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, CPITX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у FPFIX с доходностью -0.13%.

CPITX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.92%
3 года*
5.75%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.00%

FPFIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.52%
3 года*
5.91%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Income Fund

FPA Flexible Fixed Income Fund

Часто сравнивают с CPITX:
CPITX с RCTIXCPITX с THHYXCPITX с LLDYXCPITX с STBNXCPITX с QQQCPITX с FXNAXCPITX с SPAB
Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB

Сравнение комиссий CPITX и FPFIX

CPITX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FPFIX в 0.51%.

CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

CPITX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPITX
Ранг доходности на риск CPITX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPITX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPITX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPITX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPITX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPITX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPITX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPITXFPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.71

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.53

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.35

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

10.10

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPITX vs. FPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPITX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FPFIX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPITX и FPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPITXFPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.71

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

1.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.81

-0.16

Корреляция

Корреляция между CPITX и FPFIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPITX и FPFIX

Дивидендная доходность CPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FPFIX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund		5.04%5.18%5.92%5.80%2.62%3.93%2.25%3.68%3.52%4.60%4.60%1.39%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPITX и FPFIX

Максимальная просадка CPITX за все время составила -4.59%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPITX и FPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPITXFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.59%

-4.11%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.01%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.59%

-4.11%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.53%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.57%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.47%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CPITX и FPFIX

Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что CPITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPITXFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.12%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.68%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

2.71%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

2.28%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.01%

2.08%

+0.93%