PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPITX с FPFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPITX с FPFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPITX (Counterpoint Tactical Income Fund) and FPFIX (FPA Flexible Fixed Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, CPITX returned 3.59%/yr vs 3.48%/yr for FPFIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CPITX charges 1.46%/yr vs 0.51%/yr for FPFIX.

Доходность

Сравнение доходности CPITX и FPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPITX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у FPFIX с доходностью -0.21%.

CPITX

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-0.29%
1 год
3.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.59%
10 лет*
4.71%

FPFIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.10%
1 год
3.66%
3 года*
5.74%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPITX и FPFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund		-0.69%4.58%6.76%9.81%-2.40%2.53%8.47%9.74%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.21%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%

Correlation

The correlation between CPITX and FPFIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.24

Over the past year, CPITX and FPFIX have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Income Fund

FPA Flexible Fixed Income Fund

Часто сравнивают с CPITX:
CPITX с RCTIXCPITX с THHYXCPITX с LLDYXCPITX с STBNXCPITX с QQQCPITX с FXNAXCPITX с TNXAX
Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с DODIXFPFIX с FADMXFPFIX с JPIEFPFIX с PMAIXFPFIX с DEBTX

Доходность на риск

CPITX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPITX
Ранг доходности на риск CPITX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPITX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPITX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPITX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPITX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPITX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPITX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPITXFPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.67

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.48

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.95

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

5.65

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPITX vs. FPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPITX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPFIX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPITX и FPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPITXFPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.51

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.76

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CPITX и FPFIX

Максимальная просадка CPITX за все время составила -4.59%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPITX и FPFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPITXFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.59%

-4.11%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.99%

-2.10%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.80%

-2.10%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.59%

-4.11%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.60%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.59%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.72%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CPITX и FPFIX

Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что CPITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPITXFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.77%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

1.74%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56%

2.45%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

2.32%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.99%

2.08%

+0.91%

Сравнение комиссий CPITX и FPFIX

CPITX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FPFIX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPITX и FPFIX

Дивидендная доходность CPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности FPFIX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund		4.88%5.18%5.92%5.80%2.62%3.93%2.25%3.68%3.52%4.60%4.60%1.39%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.75%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPITX and FPFIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPITX has higher volatility (0.82%) compared to FPFIX (0.77%). In terms of maximum drawdown, CPITX dropped -4.59% vs FPFIX's -4.11%.

FPFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPITX и FPFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор