Сравнение CPITX с EIGMX
CPITX (Counterpoint Tactical Income Fund) and EIGMX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, CPITX returned 4.41%/yr vs 4.94%/yr for EIGMX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CPITX charges 1.46%/yr vs 0.76%/yr for EIGMX.
Доходность
Сравнение доходности CPITX и EIGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPITX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у EIGMX с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции CPITX уступали акциям EIGMX по среднегодовой доходности: 4.41% против 4.94% соответственно.
CPITX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.70%
- С начала года
- -0.26%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 4.41%
EIGMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 5.19%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение доходности по годам CPITX и EIGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | -0.26% | 4.58% | 6.76% | 9.81% | -2.40% | 2.53% | 8.47% | 9.85% | -2.80% | 4.93% |
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 5.19% | 11.37% | 8.69% | 6.99% | -0.47% | 2.19% | 3.59% | 9.76% | -3.29% | 4.29% |
Correlation
The correlation between CPITX and EIGMX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2014 г. | 0.10 |
The correlation between CPITX and EIGMX shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPITX vs. EIGMX — Ранг доходности на риск
CPITX
EIGMX
Сравнение CPITX c EIGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPITX | EIGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 2.94 | -1.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 8.13 | -6.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 29.44 | -25.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPITX и EIGMX
Максимальная просадка CPITX за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки EIGMX в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPITX и EIGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPITX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -9.42% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -1.44% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.80% | -1.63% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.59% | -7.39% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.59% | -9.42% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.22% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.92% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.40% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPITX и EIGMX
Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) имеют волатильность 0.54% и 0.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPITX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.54% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 1.64% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 1.90% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 2.62% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.89% | 2.50% | +0.39% |
Сравнение комиссий CPITX и EIGMX
CPITX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии EIGMX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPITX и EIGMX
Дивидендная доходность CPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности EIGMX в 6.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | 4.90% | 5.18% | 5.92% | 5.80% | 2.62% | 3.93% | 2.25% | 3.68% | 3.52% | 4.60% | 4.60% | 1.39% |
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.64% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
CPITX and EIGMX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIGMX has higher volatility (0.54%) compared to CPITX (0.54%). In terms of maximum drawdown, CPITX dropped -4.59% vs EIGMX's -9.42%.
EIGMX currently has the higher Sharpe Ratio (6.18 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPITX и EIGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор