Сравнение CPITX с EIGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX).
CPITX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CPITX и EIGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPITX и EIGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | -1.32% | 4.58% | 6.76% | 9.81% | -2.40% | 2.53% | 8.47% | 9.85% | -2.80% | 4.93% |
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 2.31% | 11.37% | 8.69% | 6.99% | -0.47% | 2.19% | 3.59% | 9.76% | -3.29% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, CPITX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у EIGMX с доходностью 2.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPITX имеют среднегодовую доходность 5.00%, а акции EIGMX немного отстают с 4.83%.
CPITX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 5.00%
EIGMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 4.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPITX и EIGMX
CPITX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии EIGMX в 0.76%.
Доходность на риск
CPITX vs. EIGMX — Ранг доходности на риск
CPITX
EIGMX
Сравнение CPITX c EIGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPITX | EIGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 6.02 | -5.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 8.81 | -7.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 2.97 | -1.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 8.10 | -7.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 33.24 | -29.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPITX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 6.02 | -5.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 2.37 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | 1.94 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 1.57 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CPITX и EIGMX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPITX и EIGMX
Дивидендная доходность CPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности EIGMX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | 5.04% | 5.18% | 5.92% | 5.80% | 2.62% | 3.93% | 2.25% | 3.68% | 3.52% | 4.60% | 4.60% | 1.39% |
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.74% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок CPITX и EIGMX
Максимальная просадка CPITX за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки EIGMX в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPITX и EIGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPITX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -9.42% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -1.44% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.59% | -7.39% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.59% | -9.42% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.44% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.93% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.35% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPITX и EIGMX
Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что CPITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPITX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.89% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 1.57% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 1.98% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 2.61% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.01% | 2.50% | +0.51% |