Сравнение CPITX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
CPITX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CPITX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPITX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | -1.32% | 4.58% | 6.76% | 9.81% | -2.40% | 2.53% | 8.47% | 9.85% | -2.80% | 4.93% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CPITX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции CPITX превзошли акции DFLEX по среднегодовой доходности: 5.00% против 3.75% соответственно.
CPITX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 5.00%
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPITX и DFLEX
CPITX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
CPITX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
CPITX
DFLEX
Сравнение CPITX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPITX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.31 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 5.22 | -3.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.93 | -0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 4.16 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 17.90 | -14.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPITX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.31 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 1.61 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | 1.38 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 1.34 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между CPITX и DFLEX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPITX и DFLEX
Дивидендная доходность CPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | 5.04% | 5.18% | 5.92% | 5.80% | 2.62% | 3.93% | 2.25% | 3.68% | 3.52% | 4.60% | 4.60% | 1.39% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок CPITX и DFLEX
Максимальная просадка CPITX за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPITX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPITX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -17.29% | +12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -1.14% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.59% | -11.00% | +6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.59% | -17.29% | +12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.14% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -1.57% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.27% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPITX и DFLEX
Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что CPITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPITX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.63% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 0.98% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 1.44% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 1.93% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.01% | 2.73% | +0.28% |