PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPII с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CPII и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPII и VGIT


2026 (YTD)2025202420232022
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
1.67%2.76%6.05%1.79%1.22%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-0.03%7.34%1.39%4.28%-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, CPII показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.03%.


CPII

1 день
-0.16%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.67%
6 месяцев
0.95%
1 год
2.10%
3 года*
3.99%
5 лет*
10 лет*

VGIT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.13%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ionic Inflation Protection ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Сравнение комиссий CPII и VGIT

CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%.


Доходность на риск

CPII vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 3333
Ранг коэф-та Мартина

VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPII c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPIIVGITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.09

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.63

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.78

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

5.53

-2.51

CPII vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPII на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VGIT равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPII и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPIIVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.09

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.10

Корреляция

Корреляция между CPII и VGIT составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPII и VGIT

Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности VGIT в 3.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
4.03%4.20%5.47%5.86%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.81%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Просадки

Сравнение просадок CPII и VGIT

Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и VGIT.


Загрузка...

Показатели просадок


CPIIVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.40%

-16.05%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-2.42%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.97%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-3.54%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.78%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CPII и VGIT

Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CPIIVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

1.33%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.28%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

3.81%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

5.36%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

4.50%

+1.52%