Сравнение CPII с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
CPII и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CPII и VGIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPII и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.67% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.03% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.03%.
CPII
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGIT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPII и VGIT
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%.
Доходность на риск
CPII vs. VGIT — Ранг доходности на риск
CPII
VGIT
Сравнение CPII c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPII | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.09 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.63 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.78 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 5.53 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPII | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.09 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.50 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CPII и VGIT составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и VGIT
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности VGIT в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.03% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.81% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок CPII и VGIT
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и VGIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPII | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -16.05% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -2.42% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.97% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -3.54% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.78% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и VGIT
Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPII | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 1.33% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.28% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 3.81% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 5.36% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 4.50% | +1.52% |