PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPII с TIPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CPII и TIPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPII и TIPZ


2026 (YTD)2025202420232022
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
1.67%2.76%6.05%1.79%1.22%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF
1.47%5.87%1.52%3.37%-2.98%

Доходность по периодам

С начала года, CPII показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у TIPZ с доходностью 1.47%.


CPII

1 день
-0.16%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.67%
6 месяцев
0.95%
1 год
2.10%
3 года*
3.99%
5 лет*
10 лет*

TIPZ

1 день
0.08%
1 месяц
-1.41%
С начала года
1.47%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.98%
3 года*
2.97%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ionic Inflation Protection ETF

PIMCO Broad US TIPS Index ETF

Сравнение комиссий CPII и TIPZ

CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TIPZ в 0.20%.


Доходность на риск

CPII vs. TIPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 3333
Ранг коэф-та Мартина

TIPZ
Ранг доходности на риск TIPZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPII c TIPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPIITIPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.65

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.90

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

3.44

-0.42

CPII vs. TIPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPII на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIPZ равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPII и TIPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPIITIPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.08

Корреляция

Корреляция между CPII и TIPZ составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPII и TIPZ

Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности TIPZ в 4.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
4.03%4.20%5.47%5.86%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF
4.44%4.74%4.44%4.69%7.14%4.41%1.47%1.65%2.23%1.70%1.06%0.56%

Просадки

Сравнение просадок CPII и TIPZ

Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки TIPZ в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и TIPZ.


Загрузка...

Показатели просадок


CPIITIPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.40%

-15.77%

+9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-2.86%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-2.51%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-4.36%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.99%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CPII и TIPZ

Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CPIITIPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

1.45%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.86%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

4.60%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

6.38%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

5.86%

+0.16%