Сравнение CPII с PBTP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP).
CPII и PBTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CPII и PBTP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPII и PBTP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.67% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.05% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у PBTP с доходностью 1.05%.
CPII
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBTP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPII и PBTP
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%.
Доходность на риск
CPII vs. PBTP — Ранг доходности на риск
CPII
PBTP
Сравнение CPII c PBTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPII | PBTP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 2.01 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 3.02 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.91 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 12.96 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPII | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 2.01 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.27 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между CPII и PBTP составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и PBTP
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности PBTP в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.41% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок CPII и PBTP
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и PBTP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPII | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -5.44% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -1.03% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.24% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.77% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.31% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и PBTP
Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPII | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 0.56% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 1.05% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 1.97% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 2.86% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 2.66% | +3.36% |