Сравнение CPII с IRVH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH).
CPII и IRVH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CPII и IRVH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPII и IRVH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.57% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 0.94% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.41% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у IRVH с доходностью -2.41%.
CPII
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRVH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPII и IRVH
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IRVH в 0.50%.
Доходность на риск
CPII vs. IRVH — Ранг доходности на риск
CPII
IRVH
Сравнение CPII c IRVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPII | IRVH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.09 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 0.17 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.08 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 0.18 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPII | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.09 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.20 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между CPII и IRVH составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и IRVH
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности IRVH в 5.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.41% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.37% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок CPII и IRVH
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки IRVH в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и IRVH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPII | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -14.98% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -4.59% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -9.47% | +8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -9.73% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.99% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и IRVH
Текущая волатильность для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) составляет 2.02%, в то время как у Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что CPII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPII | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 2.13% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 3.51% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 6.29% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 9.02% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 9.02% | -3.01% |