Сравнение CPII с IRVH
CPII (Ionic Inflation Protection ETF) and IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CPII returned 4.43%/yr vs 0.07%/yr for IRVH. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CPII charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for IRVH.
Доходность
Сравнение доходности CPII и IRVH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у IRVH с доходностью -4.21%.
CPII
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRVH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPII и IRVH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 2.46% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.42% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.21% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
Correlation
The correlation between CPII and IRVH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | -0.14 |
The correlation between CPII and IRVH shifts across timeframes, from -0.16 (3 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPII vs. IRVH — Ранг доходности на риск
CPII
IRVH
Сравнение CPII c IRVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPII | IRVH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.91 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.49 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -1.12 | +5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPII и IRVH
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки IRVH в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и IRVH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPII | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -14.98% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | -6.11% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | -8.03% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -11.14% | +9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -9.72% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.66% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и IRVH
Текущая волатильность для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) составляет 0.77%, в то время как у Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что CPII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPII | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.13% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 3.36% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 4.83% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 8.80% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 8.80% | -2.90% |
Сравнение комиссий CPII и IRVH
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IRVH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и IRVH
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности IRVH в 5.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.12% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.61% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
CPII and IRVH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRVH has higher volatility (1.13%) compared to CPII (0.77%). In terms of maximum drawdown, CPII dropped -6.40% vs IRVH's -14.98%.
On 3-year performance, CPII leads with 4.43% vs 0.07% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CPII has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CPII has performed better with a 4.43% return vs 0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
IRVH has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 4.12% for CPII.
They also come from different issuers: Ionic and Global X. Their fees differ too: 0.74% for CPII and 0.50% for IRVH.
CPII currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPII и IRVH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор