Сравнение CPII с GTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP).
CPII и GTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CPII и GTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPII и GTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.67% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 0.49% | 6.63% | 2.04% | 3.88% | -3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у GTIP с доходностью 0.49%.
CPII
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTIP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPII и GTIP
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GTIP в 0.12%.
Доходность на риск
CPII vs. GTIP — Ранг доходности на риск
CPII
GTIP
Сравнение CPII c GTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPII | GTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.03 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.15 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 3.44 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPII | GTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CPII и GTIP составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и GTIP
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности GTIP в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.03% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 4.43% | 4.58% | 3.52% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок CPII и GTIP
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки GTIP в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и GTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPII | GTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -14.31% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -2.86% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.35% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -4.32% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.96% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и GTIP
Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPII | GTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 1.42% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.33% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 4.05% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 6.08% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 6.06% | -0.04% |