PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPII с GTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CPII и GTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPII и GTIP


2026 (YTD)2025202420232022
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
1.67%2.76%6.05%1.79%1.22%
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
0.49%6.63%2.04%3.88%-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, CPII показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у GTIP с доходностью 0.49%.


CPII

1 день
-0.16%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.67%
6 месяцев
0.95%
1 год
2.10%
3 года*
3.99%
5 лет*
10 лет*

GTIP

1 день
0.04%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.38%
1 год
2.93%
3 года*
3.06%
5 лет*
1.34%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ionic Inflation Protection ETF

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

Сравнение комиссий CPII и GTIP

CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GTIP в 0.12%.


Доходность на риск

CPII vs. GTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 3333
Ранг коэф-та Мартина

GTIP
Ранг доходности на риск GTIP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPII c GTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPIIGTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.73

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.03

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

3.44

-0.42

CPII vs. GTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPII на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTIP равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPII и GTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPIIGTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.06

Корреляция

Корреляция между CPII и GTIP составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPII и GTIP

Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности GTIP в 4.43%


TTM20252024202320222021202020192018
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
4.03%4.20%5.47%5.86%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
4.43%4.58%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%

Просадки

Сравнение просадок CPII и GTIP

Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки GTIP в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и GTIP.


Загрузка...

Показатели просадок


CPIIGTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.40%

-14.31%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-2.86%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.35%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-4.32%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.96%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CPII и GTIP

Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CPIIGTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

1.42%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.33%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

4.05%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

6.08%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

6.06%

-0.04%