Сравнение CPIEX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CPIEX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPIEX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | -0.87% | 10.21% | 37.75% | 6.18% | 12.15% | 54.08% | -13.80% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CPIEX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
CPIEX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 23.27%
- 10 лет*
- 7.73%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPIEX и SGOV
CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
CPIEX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
CPIEX
SGOV
Сравнение CPIEX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPIEX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 20.63 | -20.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 286.00 | -285.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 202.83 | -201.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 412.76 | -412.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 4,634.41 | -4,632.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPIEX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 20.63 | -20.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.82 | 14.13 | -12.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 12.35 | -11.82 |
Корреляция
Корреляция между CPIEX и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPIEX и SGOV
Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | 5.61% | 5.56% | 2.16% | 2.44% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.40% | 5.93% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPIEX и SGOV
Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPIEX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -0.03% | -48.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -0.01% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.76% | -0.03% | -9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | 0.00% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | 0.00% | -10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.00% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPIEX и SGOV
Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPIEX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 0.06% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 0.13% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 0.20% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 0.24% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 0.24% | +12.47% |