PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPIEX с ORR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPIEX с ORR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund) and ORR (Militia Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Over the past year, CPIEX returned 16.81% vs 25.94% for ORR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CPIEX charges 1.75%/yr vs 14.19%/yr for ORR.

Доходность

Сравнение доходности CPIEX и ORR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPIEX показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у ORR с доходностью 4.60%.

CPIEX

1 день
0.67%
1 месяц
6.12%
С начала года
11.41%
6 месяцев
12.50%
1 год
16.81%
3 года*
22.25%
5 лет*
23.61%
10 лет*
8.95%

ORR

1 день
-0.67%
1 месяц
0.38%
С начала года
4.60%
6 месяцев
8.08%
1 год
25.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPIEX и ORR

2026 (YTD)2025
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		11.41%6.68%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		4.60%32.15%

Correlation

The correlation between CPIEX and ORR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Equity Fund

Militia Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с MMTMCPIEX с BRK-BCPIEX с VOOCPIEX с FAGIXCPIEX с TRBCX
Часто сравнивают с ORR:
ORR с CLSEORR с HFGMORR с SPYORR с HECAORR с MOODORR с EHLSORR с HFEQ

Доходность на риск

CPIEX vs. ORR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPIEX c ORR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPIEXORRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.93

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.70

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.64

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

7.13

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPIEX vs. ORR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPIEX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPIEX и ORR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPIEXORRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.93

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.74

-1.12

Просадки

Сравнение просадок CPIEX и ORR

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки ORR в -9.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и ORR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPIEXORRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-9.85%

-38.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-9.85%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.57%

+8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-2.18%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.65%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CPIEX и ORR

Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) составляет 3.33%, в то время как у Militia Long/Short Equity ETF (ORR) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPIEXORRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.06%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

10.92%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

13.52%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

15.34%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

15.34%

-2.62%

Сравнение комиссий CPIEX и ORR

CPIEX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPIEX и ORR

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		4.99%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPIEX and ORR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORR has higher volatility (4.06%) compared to CPIEX (3.33%). In terms of maximum drawdown, CPIEX dropped -48.20% vs ORR's -9.85%.

ORR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPIEX и ORR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор