PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPIEX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPIEX с KCEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund) and KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, CPIEX returned 23.61%/yr vs 8.85%/yr for KCEIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CPIEX charges 1.75%/yr vs 1.50%/yr for KCEIX.

Доходность

Сравнение доходности CPIEX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPIEX показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у KCEIX с доходностью 6.89%.

CPIEX

1 день
0.67%
1 месяц
6.12%
С начала года
11.41%
6 месяцев
12.50%
1 год
16.81%
3 года*
22.25%
5 лет*
23.61%
10 лет*
8.95%

KCEIX

1 день
-0.52%
1 месяц
2.94%
С начала года
6.89%
6 месяцев
7.85%
1 год
11.72%
3 года*
10.93%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPIEX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		11.41%10.21%37.75%6.18%12.15%54.08%-29.20%1.37%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		6.89%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Correlation

The correlation between CPIEX and KCEIX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.42

The correlation between CPIEX and KCEIX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Equity Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с MMTMCPIEX с BRK-BCPIEX с VOOCPIEX с FAGIXCPIEX с TRBCX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с GARIXKCEIX с KCXIXKCEIX с ATESX

Доходность на риск

CPIEX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPIEX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPIEXKCEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.08

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.09

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

4.31

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

12.26

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPIEX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPIEX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCEIX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPIEX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPIEXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.08

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.88

1.29

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.85

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CPIEX и KCEIX

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и KCEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPIEXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-16.07%

-32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-2.82%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.30%

-6.12%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.76%

-7.12%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-3.47%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.99%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CPIEX и KCEIX

Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPIEXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.84%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

4.26%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

5.85%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

6.91%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

8.06%

+4.66%

Сравнение комиссий CPIEX и KCEIX

CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPIEX и KCEIX

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности KCEIX в 1.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		4.99%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.52%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPIEX and KCEIX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPIEX has higher volatility (3.33%) compared to KCEIX (2.84%). In terms of maximum drawdown, CPIEX dropped -48.20% vs KCEIX's -16.07%.

KCEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPIEX и KCEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор