PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPIEX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPIEX с KCEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CPIEX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPIEX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		-1.43%10.21%37.75%6.18%12.15%54.08%-29.20%1.37%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, CPIEX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 2.96%.

CPIEX

1 день
0.09%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.85%
1 год
3.43%
3 года*
18.02%
5 лет*
23.12%
10 лет*
7.67%

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Equity Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с BRK-BCPIEX с MMTMCPIEX с VOOCPIEX с TRBCXCPIEX с FAGIX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий CPIEX и KCEIX

CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

CPIEX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPIEX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPIEXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.40

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.04

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.72

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

8.30

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPIEX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPIEX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPIEX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPIEXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.40

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

1.30

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.79

-0.27

Корреляция

Корреляция между CPIEX и KCEIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPIEX и KCEIX

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		5.65%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPIEX и KCEIX

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPIEXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-16.07%

-32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-3.50%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.76%

-7.12%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-0.31%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-3.55%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.15%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CPIEX и KCEIX

Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPIEXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.36%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

3.77%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

6.51%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

7.02%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

8.07%

+4.64%