PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPIEX с BPLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPIEX с BPLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).

CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CPIEX и BPLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPIEX и BPLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		-1.43%10.21%37.75%6.18%12.15%54.08%-29.20%-7.69%-3.17%14.15%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		2.09%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%2.54%

Доходность по периодам

С начала года, CPIEX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у BPLEX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции CPIEX уступали акциям BPLEX по среднегодовой доходности: 7.67% против 12.75% соответственно.

CPIEX

1 день
0.09%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.85%
1 год
3.43%
3 года*
18.02%
5 лет*
23.12%
10 лет*
7.67%

BPLEX

1 день
1.51%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.09%
6 месяцев
8.39%
1 год
26.67%
3 года*
32.14%
5 лет*
23.79%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Equity Fund

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с BRK-BCPIEX с MMTMCPIEX с VOOCPIEX с TRBCXCPIEX с FAGIX
Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с CLSEBPLEX с PRWCXBPLEX с QLEIXBPLEX с BLNDXBPLEX с DIVO

Сравнение комиссий CPIEX и BPLEX

CPIEX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.

BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund

Доходность на риск

CPIEX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPIEX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPIEXBPLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

2.14

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.98

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.44

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

3.11

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

14.60

-12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPIEX vs. BPLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPIEX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BPLEX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPIEX и BPLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPIEXBPLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.14

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

0.63

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.44

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.01

Корреляция

Корреляция между CPIEX и BPLEX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPIEX и BPLEX

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности BPLEX в 10.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		5.65%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%0.00%0.00%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		10.72%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%

Просадки

Сравнение просадок CPIEX и BPLEX

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и BPLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPIEXBPLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-43.47%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-8.75%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.76%

-28.78%

+19.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.20%

-37.65%

-10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-2.89%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-6.65%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.86%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CPIEX и BPLEX

Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) составляет 2.94%, в то время как у Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPIEXBPLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.75%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.40%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

12.75%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

37.94%

-25.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

29.27%

-16.56%