Сравнение CPER с UNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL).
CPER и UNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPER и UNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPER и UNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | -1.77% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -8.13% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -8.13%. За последние 10 лет акции CPER превзошли акции UNL по среднегодовой доходности: 9.08% против -2.62% соответственно.
CPER
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 9.08%
UNL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -32.00%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- -2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPER и UNL
CPER берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии UNL в 0.90%.
Доходность на риск
CPER vs. UNL — Ранг доходности на риск
CPER
UNL
Сравнение CPER c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPER | UNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | -0.82 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | -1.03 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.87 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.93 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -1.53 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPER | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.82 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.07 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | -0.08 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.39 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между CPER и UNL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и UNL
Ни CPER, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CPER и UNL
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки UNL в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и UNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPER | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -88.52% | +34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -36.28% | +11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | -77.17% | +42.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -77.17% | +38.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -87.99% | +76.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.65% | -73.20% | +47.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 22.12% | -9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и UNL
Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 9.07%, в то время как у United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPER | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 11.07% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 32.27% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.82% | 39.11% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 41.69% | -14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 33.81% | -9.95% |