PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPER с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPER с MU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CPER (United States Copper Index Fund) is Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CPER returned 11.25%/yr vs 57.08%/yr for MU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPER и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 281.36%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 11.25% против 57.08% соответственно.

CPER

1 день
0.25%
1 месяц
3.96%
С начала года
13.42%
6 месяцев
19.61%
1 год
33.19%
3 года*
18.43%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.25%

MU

1 день
10.84%
1 месяц
50.14%
С начала года
281.36%
6 месяцев
358.48%
1 год
843.42%
3 года*
153.49%
5 лет*
69.18%
10 лет*
57.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPER и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPER
United States Copper Index Fund		13.42%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%
MU
Micron Technology, Inc.		281.36%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between CPER and MU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Copper Index Fund

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

CPER vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPER c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPERMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
12.11

-11.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
6.44

-5.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.82

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

28.14

-26.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

106.90

-104.11

CPER vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 12.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPER и MU

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPERMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-98.25%

+44.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-30.28%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

-57.63%

+32.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.75%

-57.63%

+22.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-57.63%

+19.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

0.00%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.35%

-58.16%

+32.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.95%

7.95%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и MU

Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 10.05%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.78%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPERMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

33.78%

-23.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

58.39%

-35.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.88%

70.48%

-35.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

53.40%

-26.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

50.25%

-26.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и MU

CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Часто задаваемые вопросы

CPER and MU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (33.78%) compared to CPER (10.05%). In terms of maximum drawdown, CPER dropped -54.04% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (12.11 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPER и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор