Сравнение CPER с ISTM
CPER (United States Copper Index Fund) and ISTM (iShares Strategic Metals ETF) are both Metals funds - CPER tracks the SummerHaven Copper Index Total Return while ISTM tracks the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index. Both are passively managed. Over the past year, CPER returned 29.71% vs 58.68% for ISTM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CPER charges 1.06%/yr vs 0.49%/yr for ISTM.
Доходность
Сравнение доходности CPER и ISTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPER показывает доходность 12.76%, а ISTM немного выше – 13.15%.
CPER
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.91%
ISTM
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 24.67%
- 1 год
- 58.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPER и ISTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 12.76% | 38.95% | 4.23% | 5.38% |
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 13.15% | 54.07% | 6.95% | 2.69% |
Correlation
The correlation between CPER and ISTM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between CPER and ISTM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPER vs. ISTM — Ранг доходности на риск
CPER
ISTM
Сравнение CPER c ISTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и iShares Strategic Metals ETF (ISTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPER | ISTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.66 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 6.65 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPER | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.92 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.15 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок CPER и ISTM
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки ISTM в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и ISTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPER | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -22.20% | -31.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -22.20% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -11.03% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.41% | -6.49% | -18.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 8.85% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и ISTM
United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с iShares Strategic Metals ETF (ISTM) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPER | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 8.76% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.85% | 28.06% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.48% | 30.67% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 24.11% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 24.11% | -0.07% |
Сравнение комиссий CPER и ISTM
CPER берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии ISTM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и ISTM
CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 13.06% | 14.78% | 29.62% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
CPER and ISTM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPER has higher volatility (9.73%) compared to ISTM (8.76%). In terms of maximum drawdown, CPER dropped -54.04% vs ISTM's -22.20%.
On 1-year performance, ISTM leads with 58.68% vs 29.71% for CPER. On fees, ISTM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISTM has been the lower-risk option at 8.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISTM has performed better with a 58.68% return vs 29.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISTM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
ISTM has the higher dividend yield at 13.06%, compared with 0.00% for CPER.
CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return, while ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index. They also come from different issuers: USCF and iShares. Their fees differ too: 1.06% for CPER and 0.49% for ISTM.
ISTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPER и ISTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор