PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTM с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISTM с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISTM (iShares Strategic Metals ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ISTM is a Metals fund tracking the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, ISTM returned 58.68% vs 28.00% for IVV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ISTM charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности ISTM и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISTM показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.85%.

ISTM

1 день
-2.14%
1 месяц
4.48%
С начала года
13.15%
6 месяцев
24.67%
1 год
58.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISTM и IVV

2026 (YTD)202520242023
ISTM
iShares Strategic Metals ETF		13.15%54.07%6.95%2.69%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%11.43%

Correlation

The correlation between ISTM and IVV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.29

The correlation between ISTM and IVV shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Strategic Metals ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ISTM:
ISTM с BCIMISTM с IWMISTM с DBBISTM с SLVISTM с CPERISTM с SGOVISTM с DGRO
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

ISTM vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTM
Ранг доходности на риск ISTM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTM c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTMIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.39

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.25

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.17

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

14.71

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTM vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTM на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTM и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTMIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.39

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.45

+0.69

Просадки

Сравнение просадок ISTM и IVV

Максимальная просадка ISTM за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTM и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISTMIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.20%

-55.25%

+33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.20%

-8.89%

-13.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-0.76%

-10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-10.78%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

1.91%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTM и IVV

iShares Strategic Metals ETF (ISTM) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что ISTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISTMIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

2.87%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.06%

8.90%

+19.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

11.80%

+18.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

16.88%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

18.05%

+6.06%

Сравнение комиссий ISTM и IVV

ISTM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTM и IVV

Дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTM
iShares Strategic Metals ETF		13.06%14.78%29.62%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

ISTM and IVV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISTM has higher volatility (8.76%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, ISTM dropped -22.20% vs IVV's -55.25%.

On 1-year performance, ISTM leads with 58.68% vs 28.00% for IVV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISTM has performed better with a 58.68% return vs 28.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for ISTM.

ISTM has the higher dividend yield at 13.06%, compared with 1.06% for IVV.

ISTM is categorized as Metals, while IVV is S&P 500. ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.49% for ISTM and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISTM и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор