Сравнение ISTM с BCIM
ISTM (iShares Strategic Metals ETF) and BCIM (abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF) are both Metals funds - ISTM tracks the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index while BCIM tracks the Bloomberg Industrial Metals. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISTM charges 0.49%/yr vs 0.41%/yr for BCIM.
Доходность
Сравнение доходности ISTM и BCIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISTM
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 24.67%
- 1 год
- 58.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCIM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISTM и BCIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 13.15% | 54.07% | 6.95% | 2.69% |
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 0.00% | 10.71% | 3.30% | 1.12% |
Correlation
The correlation between ISTM and BCIM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between ISTM and BCIM has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISTM vs. BCIM — Ранг доходности на риск
ISTM
BCIM
Сравнение ISTM c BCIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISTM | BCIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISTM | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ISTM и BCIM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISTM | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.20% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTM и BCIM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISTM | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | — | — |
Сравнение комиссий ISTM и BCIM
ISTM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BCIM в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTM и BCIM
Дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%, что больше доходности BCIM в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 3.77% | 3.77% | 11.47% | 3.36% | 0.72% | 1.57% |
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 13.06% | 14.78% | 29.62% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISTM and BCIM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCIM is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCIM is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.49% for ISTM.
ISTM has the higher dividend yield at 13.06%, compared with 3.77% for BCIM.
ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while BCIM tracks Bloomberg Industrial Metals. They also come from different issuers: iShares and Aberdeen. Their fees differ too: 0.49% for ISTM and 0.41% for BCIM.
Подберите оптимальное распределение для ISTM и BCIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор