PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPER с ERO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPER с ERO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и Ero Copper Corp (ERO).

CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CPER и ERO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Ero Copper Corp (ERO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPER и ERO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPER
United States Copper Index Fund		-1.77%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%3.23%
ERO
Ero Copper Corp		-0.85%109.87%-14.63%14.84%-10.07%-5.73%-10.97%151.68%21.41%52.24%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у ERO с доходностью -0.85%.

CPER

1 день
-0.26%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
13.90%
1 год
8.95%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.08%

ERO

1 день
5.17%
1 месяц
-15.99%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
35.84%
1 год
127.86%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Copper Index Fund

Ero Copper Corp

Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY
Часто сравнивают с ERO:
ERO с SCCOERO с IEURERO с IEERO с ANTO.LERO с TMCERO с SPYERO с ICOP

Доходность на риск

CPER vs. ERO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ERO
Ранг доходности на риск ERO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPER c ERO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Ero Copper Corp (ERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPERERODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

2.25

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.55

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

3.46

-3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

9.41

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPER vs. ERO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ERO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и ERO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPEREROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.25

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.19

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.52

-0.43

Корреляция

Корреляция между CPER и ERO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и ERO

Ни CPER, ни ERO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPER и ERO

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки ERO в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и ERO.

Загрузка...

Показатели просадок

CPEREROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-67.17%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-37.97%

+13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.75%

-65.66%

+30.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-26.24%

+14.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.65%

-27.10%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

13.96%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и ERO

Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 9.07%, в то время как у Ero Copper Corp (ERO) волатильность равна 18.61%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPEREROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

18.61%

-9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.93%

42.14%

-20.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.82%

57.29%

-20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

54.06%

-27.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

59.09%

-35.23%