Сравнение CPER с EMXC
CPER (United States Copper Index Fund) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - CPER is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CPER returned 8.39%/yr vs 13.21%/yr for EMXC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CPER charges 1.06%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.
Доходность
Сравнение доходности CPER и EMXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 42.50%.
CPER
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 19.61%
- 1 год
- 33.19%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.25%
EMXC
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 47.59%
- 1 год
- 74.22%
- 3 года*
- 27.88%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPER и EMXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 13.42% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 15.27% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 42.50% | 35.14% | 2.68% | 18.96% | -19.56% | 8.54% | 12.76% | 15.80% | -12.96% | 7.16% |
Correlation
The correlation between CPER and EMXC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г. | 0.46 |
The correlation between CPER and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPER vs. EMXC — Ранг доходности на риск
CPER
EMXC
Сравнение CPER c EMXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPER | EMXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.56 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 5.18 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 19.92 | -17.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPER и EMXC
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и EMXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPER | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -42.81% | -11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -14.41% | -10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -19.12% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | -28.91% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -0.45% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -10.17% | -15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | 3.74% | +8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и EMXC
Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 10.05%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPER | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 13.30% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.31% | 22.16% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.88% | 24.16% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 18.08% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 20.10% | +3.99% |
Сравнение комиссий CPER и EMXC
CPER берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и EMXC
CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.56% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
CPER and EMXC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMXC has higher volatility (13.30%) compared to CPER (10.05%). In terms of maximum drawdown, CPER dropped -54.04% vs EMXC's -42.81%.
On 5-year performance, EMXC leads with 13.21% vs 8.39% for CPER. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 10.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 13.21% return vs 8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
EMXC has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.00% for CPER.
CPER is categorized as Copper, while EMXC is Emerging Markets Equities. CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: USCF and iShares. Their fees differ too: 1.06% for CPER and 0.49% for EMXC.
EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPER и EMXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор