Сравнение CPER с BRK-B
CPER (United States Copper Index Fund) is Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CPER returned 11.36%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPER и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.36% против 13.22% соответственно.
CPER
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 20.47%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 11.36%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам CPER и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 13.13% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CPER and BRK-B is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г. | 0.21 |
The correlation between CPER and BRK-B shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPER vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CPER
BRK-B
Сравнение CPER c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPER | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.02 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | -0.05 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPER и BRK-B
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPER | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -53.86% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -9.42% | -15.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -14.95% | -9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | -26.58% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -29.57% | -8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -9.36% | +6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -11.07% | -14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | 4.53% | +7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и BRK-B
United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPER | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 3.95% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 10.78% | +12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.86% | 14.38% | +20.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 17.12% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 19.44% | +4.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и BRK-B
Ни CPER, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPER and BRK-B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPER has higher volatility (10.06%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, CPER dropped -54.04% vs BRK-B's -53.86%.
CPER currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPER и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор