PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPER с ^SPNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CPER с ^SPNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и S&P 500 Energy Index (^SPNY).

CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CPER и ^SPNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и S&P 500 Energy Index (^SPNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPER и ^SPNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPER
United States Copper Index Fund		-1.77%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%
^SPNY
S&P 500 Energy Index		37.24%4.96%2.31%-4.80%59.04%47.74%-37.31%7.64%-20.50%-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у ^SPNY с доходностью 37.24%. За последние 10 лет акции CPER превзошли акции ^SPNY по среднегодовой доходности: 9.08% против 7.54% соответственно.

CPER

1 день
-0.26%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
13.90%
1 год
8.95%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.08%

^SPNY

1 день
-1.12%
1 месяц
8.20%
С начала года
37.24%
6 месяцев
38.20%
1 год
31.03%
3 года*
14.11%
5 лет*
19.96%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Copper Index Fund

S&P 500 Energy Index

Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY
Часто сравнивают с ^SPNY:
^SPNY с SPHD^SPNY с COPX^SPNY с SMGB.L^SPNY с IVV^SPNY с SPY^SPNY с XMR-USD

Доходность на риск

CPER vs. ^SPNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 1717
Ранг коэф-та Мартина
^SPNY
Ранг доходности на риск ^SPNY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPNY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPNY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPNY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPNY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPNY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPER c ^SPNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и S&P 500 Energy Index (^SPNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPER^SPNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.30

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.72

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.80

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

4.28

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPER vs. ^SPNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ^SPNY равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и ^SPNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPER^SPNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.30

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.77

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.26

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.27

-0.18

Корреляция

Корреляция между CPER и ^SPNY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CPER и ^SPNY

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки ^SPNY в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и ^SPNY.

Загрузка...

Показатели просадок

CPER^SPNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-75.59%

+21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-18.43%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.75%

-26.33%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-68.94%

+30.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-1.97%

-9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.65%

-16.81%

-8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

7.76%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и ^SPNY

United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с S&P 500 Energy Index (^SPNY) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPER^SPNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

5.10%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.93%

14.02%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.82%

24.60%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

26.08%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

29.45%

-5.59%