PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPNY с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPNY с SPHD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Energy Index (^SPNY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SPNY и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Energy Index (^SPNY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPNY и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPNY
S&P 500 Energy Index		37.24%4.96%2.31%-4.80%59.04%47.74%-37.31%7.64%-20.50%-3.80%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPNY показывает доходность 37.24%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^SPNY имеют среднегодовую доходность 7.54%, а акции SPHD немного отстают с 7.30%.

^SPNY

1 день
-1.12%
1 месяц
9.23%
С начала года
37.24%
6 месяцев
39.63%
1 год
30.94%
3 года*
14.11%
5 лет*
19.96%
10 лет*
7.54%

SPHD

1 день
0.34%
1 месяц
-4.36%
С начала года
4.62%
6 месяцев
2.75%
1 год
3.57%
3 года*
10.08%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Energy Index

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ^SPNY:
^SPNY с COPX^SPNY с SMGB.L^SPNY с IVV^SPNY с CPER^SPNY с SPY^SPNY с XMR-USD
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

^SPNY vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPNY
Ранг доходности на риск ^SPNY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPNY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPNY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPNY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPNY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPNY c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Energy Index (^SPNY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPNYSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.25

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.44

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.32

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

1.03

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPNY vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPNY на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPNY и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPNYSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.25

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.50

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.41

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.59

-0.32

Корреляция

Корреляция между ^SPNY и SPHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SPNY и SPHD

Максимальная просадка ^SPNY за все время составила -75.59%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPNY и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPNYSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.59%

-41.39%

-34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-8.87%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-19.50%

-6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.94%

-41.39%

-27.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-5.16%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-4.70%

-12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

3.54%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPNY и SPHD

S&P 500 Energy Index (^SPNY) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что ^SPNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPNYSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.20%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

7.85%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

14.46%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

14.19%

+11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.45%

17.64%

+11.81%