PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPD.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CPD.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

CPD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 10 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CPD.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPD.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		0.33%16.10%23.31%6.23%-19.19%18.85%5.35%3.35%-9.05%13.44%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

CPD.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CPD.TO показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции CPD.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.41% против 12.91% соответственно.

CPD.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.33%
6 месяцев
4.71%
1 год
13.28%
3 года*
14.07%
5 лет*
6.09%
10 лет*
6.41%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CPD.TO:
CPD.TO с XEI.TOCPD.TO с VDY.TOCPD.TO с XDIV.TOCPD.TO с fie.TOCPD.TO с ATD.TOCPD.TO с XAW.TOCPD.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CPD.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPD.TO
Ранг доходности на риск CPD.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPD.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPD.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPD.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPD.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPD.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPD.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.70

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.07

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.17

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.04

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

3.82

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPD.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPD.TO на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPD.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPD.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.70

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.91

-0.60

Корреляция

Корреляция между CPD.TO и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CPD.TO и ^GSPC

Максимальная просадка CPD.TO за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPD.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CPD.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.92%

-56.78%

+15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-12.14%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-25.43%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.92%

-33.92%

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-5.78%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-10.75%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.60%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CPD.TO и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) составляет 1.96%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что CPD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPD.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

5.22%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

9.60%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

18.11%

-11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.72%

14.99%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

16.33%

-5.67%