Сравнение CPD.TO с ^GSPC
CPD.TO (iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P/TSX Preferred Share TR, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, CPD.TO returned 6.64%/yr vs 14.87%/yr for ^GSPC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPD.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CPD.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CPD.TO показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции CPD.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.64% против 14.87% соответственно.
CPD.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 6.64%
^GSPC
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение доходности по годам CPD.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 4.02% | 16.10% | 23.31% | 6.23% | -19.19% | 18.85% | 5.35% | 3.35% | -9.05% | 13.44% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.53% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between CPD.TO and ^GSPC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPD.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CPD.TO
^GSPC
Сравнение CPD.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPD.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.34 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.74 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.09 | 10.16 | +13.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPD.TO и ^GSPC
Максимальная просадка CPD.TO за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPD.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPD.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.92% | -48.87% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -9.17% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.65% | -19.59% | +11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -23.14% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.92% | -27.97% | -12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.29% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -9.65% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 2.47% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPD.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) составляет 0.84%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что CPD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPD.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 5.19% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 10.32% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 12.90% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 17.97% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 19.15% | -8.56% |
Часто задаваемые вопросы
CPD.TO and ^GSPC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CPD.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор