Сравнение CPD.TO с VDY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

CPD.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 10 апр. 2007 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CPD.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPD.TO и VDY.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF	0.11%	16.10%	23.31%	6.23%	-19.19%	18.85%	5.35%	3.35%	-9.05%	13.44%
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	9.07%	29.20%	20.71%	8.40%	-0.23%	36.78%	-1.37%	21.43%	-10.09%	8.75%

Доходность по периодам

С начала года, CPD.TO показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции CPD.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 6.39% против 13.53% соответственно.

CPD.TO

1 день: 0.88%

1 месяц: -1.07%

С начала года: 0.11%

6 месяцев: 3.71%

1 год: 13.13%

3 года*: 13.99%

5 лет*: 6.05%

10 лет*: 6.39%

VDY.TO

1 день: 1.12%

1 месяц: 0.19%

С начала года: 9.07%

6 месяцев: 16.25%

1 год: 39.26%

3 года*: 22.01%

5 лет*: 16.73%

10 лет*: 13.53%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF

Название символа

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с CPD.TO:

CPD.TO с XEI.TO CPD.TO с XDIV.TO CPD.TO с fie.TO CPD.TO с ^GSPC CPD.TO с ATD.TO CPD.TO с XAW.TO CPD.TO с VFV.TO

Часто сравнивают с VDY.TO:

VDY.TO с XEI.TO VDY.TO с XDIV.TO VDY.TO с VCN.TO VDY.TO с SCHD VDY.TO с XIC.TO VDY.TO с VCE.TO VDY.TO с ZDV.TO

Сравнение комиссий CPD.TO и VDY.TO

CPD.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.

CPD.TO

iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF

VDY.TO

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Доходность на риск

CPD.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPD.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VDY.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPD.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CPD.TO	VDY.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.94	3.58	-1.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.35	4.31	-1.97
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.49	1.77	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.77	4.00	-2.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.95	22.92	-13.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPD.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPD.TO на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPD.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CPD.TO	VDY.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.94	3.58	-1.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.79	1.47	-0.68
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	0.85	-0.25
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.80	-0.49

Корреляция

Корреляция между CPD.TO и VDY.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPD.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность CPD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности VDY.TO в 3.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF	5.11%	4.96%	5.11%	5.88%	5.53%	4.17%	4.96%	5.02%	4.74%	4.33%	4.85%	5.44%
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	3.51%	3.59%	4.40%	4.64%	4.42%	3.58%	4.59%	4.25%	4.43%	3.82%	3.25%	4.11%

Просадки

Сравнение просадок CPD.TO и VDY.TO

Максимальная просадка CPD.TO за все время составила -40.92%, примерно равная максимальной просадке VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPD.TO и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	CPD.TO	VDY.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.92%	-39.21%	-1.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.57%	-10.07%	+2.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.12%	-16.18%	-7.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.92%	-39.21%	-1.71%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.07%	-0.55%	-0.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.78%	-4.67%	-2.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.50%	1.76%	-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CPD.TO и VDY.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) составляет 1.95%, в то время как у Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что CPD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CPD.TO	VDY.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.95%	3.37%	-1.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.48%	6.43%	-2.95%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.79%	11.03%	-4.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.72%	11.49%	-3.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.66%	15.96%	-5.30%

Сравнение CPD.TO с VDY.TO

Доходность

Сравнение доходности CPD.TO и VDY.TO

Сравнение доходности по годам CPD.TO и VDY.TO

Доходность по периодам

CPD.TO

VDY.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CPD.TO и VDY.TO

Доходность на риск

CPD.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

CPD.TO

VDY.TO

Сравнение CPD.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CPD.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPD.TO и VDY.TO

Просадки

Сравнение просадок CPD.TO и VDY.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CPD.TO и VDY.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)