PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPD.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPD.TO с XEI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

CPD.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 10 апр. 2007 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CPD.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPD.TO и XEI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		0.33%16.10%23.31%6.23%-19.19%18.85%5.35%3.35%-9.05%13.44%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		13.57%23.32%15.29%6.58%0.32%35.78%-7.63%25.32%-10.94%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, CPD.TO показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции CPD.TO уступали акциям XEI.TO по среднегодовой доходности: 6.41% против 11.89% соответственно.

CPD.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.33%
6 месяцев
4.71%
1 год
13.28%
3 года*
14.07%
5 лет*
6.09%
10 лет*
6.41%

XEI.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
13.57%
6 месяцев
16.77%
1 год
35.87%
3 года*
18.57%
5 лет*
15.17%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с CPD.TO:
CPD.TO с VDY.TOCPD.TO с XDIV.TOCPD.TO с fie.TOCPD.TO с ^GSPCCPD.TO с ATD.TOCPD.TO с XAW.TOCPD.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Сравнение комиссий CPD.TO и XEI.TO

CPD.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.

CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Доходность на риск

CPD.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPD.TO
Ранг доходности на риск CPD.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPD.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPD.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPD.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPD.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPD.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPD.TOXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

3.50

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

4.23

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.79

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.67

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

21.46

-12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPD.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPD.TO на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPD.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPD.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

3.50

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.36

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.63

-0.32

Корреляция

Корреляция между CPD.TO и XEI.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPD.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность CPD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности XEI.TO в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		5.10%4.96%5.11%5.88%5.53%4.17%4.96%5.02%4.74%4.33%4.85%5.44%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.91%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок CPD.TO и XEI.TO

Максимальная просадка CPD.TO за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPD.TO и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CPD.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.92%

-45.52%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-9.85%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-17.36%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.92%

-45.52%

+4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.30%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-5.14%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.68%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CPD.TO и XEI.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) составляет 1.96%, в то время как у iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что CPD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPD.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

2.58%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

5.92%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

10.30%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.72%

11.23%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

16.02%

-5.36%