PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPD.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPD.TO с VFV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

CPD.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 10 апр. 2007 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CPD.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPD.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		0.11%16.10%23.31%6.23%-19.19%18.85%5.35%3.35%-9.05%13.44%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-3.12%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, CPD.TO показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции CPD.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 6.39% против 14.47% соответственно.

CPD.TO

1 день
0.88%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.11%
6 месяцев
3.71%
1 год
13.13%
3 года*
13.99%
5 лет*
6.05%
10 лет*
6.39%

VFV.TO

1 день
2.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.94%
1 год
13.65%
3 года*
19.11%
5 лет*
13.78%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с CPD.TO:
CPD.TO с XEI.TOCPD.TO с VDY.TOCPD.TO с XDIV.TOCPD.TO с fie.TOCPD.TO с ^GSPCCPD.TO с ATD.TOCPD.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий CPD.TO и VFV.TO

CPD.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

CPD.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPD.TO
Ранг доходности на риск CPD.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPD.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPD.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPD.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPD.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPD.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPD.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.75

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.13

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.18

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.19

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

4.51

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPD.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPD.TO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPD.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPD.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.75

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.88

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.07

-0.76

Корреляция

Корреляция между CPD.TO и VFV.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPD.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность CPD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		5.11%4.96%5.11%5.88%5.53%4.17%4.96%5.02%4.74%4.33%4.85%5.44%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок CPD.TO и VFV.TO

Максимальная просадка CPD.TO за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPD.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CPD.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.92%

-27.43%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-12.52%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-22.19%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.92%

-27.43%

-13.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-6.10%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-3.39%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

3.29%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CPD.TO и VFV.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) составляет 1.95%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что CPD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPD.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

5.12%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

9.27%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

18.28%

-11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.72%

14.92%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

16.57%

-5.91%