Сравнение CPD.TO с XAW.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO).
CPD.TO и XAW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 10 апр. 2007 г.. XAW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPD.TO и XAW.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPD.TO и XAW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 0.11% | 16.10% | 23.31% | 6.23% | -19.19% | 18.85% | 5.35% | 3.35% | -9.05% | 13.44% |
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF | -0.55% | 15.87% | 26.31% | 18.45% | -11.84% | 18.38% | 12.37% | 19.82% | -2.28% | 16.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CPD.TO показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у XAW.TO с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции CPD.TO уступали акциям XAW.TO по среднегодовой доходности: 6.39% против 11.87% соответственно.
CPD.TO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 6.39%
XAW.TO
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPD.TO и XAW.TO
CPD.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XAW.TO в 0.22%.
Доходность на риск
CPD.TO vs. XAW.TO — Ранг доходности на риск
CPD.TO
XAW.TO
Сравнение CPD.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPD.TO | XAW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.97 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.41 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.22 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.40 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 5.92 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPD.TO | XAW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.97 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.71 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между CPD.TO и XAW.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPD.TO и XAW.TO
Дивидендная доходность CPD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности XAW.TO в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 5.11% | 4.96% | 5.11% | 5.88% | 5.53% | 4.17% | 4.96% | 5.02% | 4.74% | 4.33% | 4.85% | 5.44% |
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF | 1.34% | 1.33% | 1.61% | 1.71% | 1.79% | 1.77% | 1.49% | 2.02% | 2.29% | 1.92% | 1.80% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок CPD.TO и XAW.TO
Максимальная просадка CPD.TO за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки XAW.TO в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPD.TO и XAW.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPD.TO | XAW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.92% | -27.32% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -12.29% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -21.02% | -3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.92% | -27.32% | -13.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -5.50% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -3.96% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.91% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPD.TO и XAW.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) составляет 1.95%, в то время как у iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что CPD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPD.TO | XAW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 6.20% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 9.73% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 17.20% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.72% | 13.46% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 15.08% | -4.42% |