PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPD.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPD.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

CPD.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 10 апр. 2007 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CPD.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPD.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		0.11%16.10%23.31%6.23%-19.19%18.85%5.35%3.35%-9.05%5.36%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		8.31%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%24.84%-10.04%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, CPD.TO показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 8.31%.

CPD.TO

1 день
0.88%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.11%
6 месяцев
3.71%
1 год
13.13%
3 года*
13.99%
5 лет*
6.05%
10 лет*
6.39%

XDIV.TO

1 день
0.79%
1 месяц
2.40%
С начала года
8.31%
6 месяцев
13.89%
1 год
28.03%
3 года*
20.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с CPD.TO:
CPD.TO с XEI.TOCPD.TO с VDY.TOCPD.TO с fie.TOCPD.TO с ^GSPCCPD.TO с ATD.TOCPD.TO с XAW.TOCPD.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий CPD.TO и XDIV.TO

CPD.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

CPD.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPD.TO
Ранг доходности на риск CPD.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPD.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPD.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPD.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPD.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPD.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPD.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.82

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.37

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.62

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.78

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

14.46

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPD.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPD.TO на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPD.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPD.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.82

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.52

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.74

-0.44

Корреляция

Корреляция между CPD.TO и XDIV.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPD.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность CPD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности XDIV.TO в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		5.11%4.96%5.11%5.88%5.53%4.17%4.96%5.02%4.74%4.33%4.85%5.44%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.58%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPD.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка CPD.TO за все время составила -40.92%, примерно равная максимальной просадке XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPD.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CPD.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.92%

-41.30%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-10.53%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-17.60%

-6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

0.00%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-4.32%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.02%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CPD.TO и XDIV.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) составляет 1.95%, в то время как у iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что CPD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPD.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

2.71%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

5.79%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

10.03%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.72%

10.43%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

16.10%

-5.44%