Сравнение CPD.TO с ZPR.TO
CPD.TO (iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF) and ZPR.TO (BMO Laddered Preferred Share Index ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - CPD.TO tracks the S&P/TSX Preferred Share TR while ZPR.TO tracks the Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CPD.TO returned 6.35%/yr vs 8.10%/yr for ZPR.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPD.TO charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for ZPR.TO.
Доходность
Сравнение доходности CPD.TO и ZPR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPD.TO показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у ZPR.TO с доходностью 6.11%. За последние 10 лет акции CPD.TO уступали акциям ZPR.TO по среднегодовой доходности: 6.35% против 8.10% соответственно.
CPD.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 6.35%
ZPR.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение доходности по годам CPD.TO и ZPR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 3.65% | 16.10% | 23.31% | 6.23% | -19.19% | 18.85% | 5.35% | 3.35% | -9.05% | 13.44% |
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 6.11% | 18.58% | 26.58% | 7.21% | -17.66% | 23.77% | 6.00% | 2.10% | -9.86% | 14.55% |
Correlation
The correlation between CPD.TO and ZPR.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г. | 0.78 |
The correlation between CPD.TO and ZPR.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CPD.TO и ZPR.TO
Секторы
CPD.TO
ZPR.TO
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
CPD.TO
ZPR.TO
-
Потребительский защитный сектор
CPD.TO
ZPR.TO
-
Сырьевые материалы
CPD.TO
-
ZPR.TO
-
Коммуникационные услуги
CPD.TO
-
ZPR.TO
-
Потребительский циклический сектор
CPD.TO
-
ZPR.TO
-
Энергетика
CPD.TO
-
ZPR.TO
-
Здравоохранение
CPD.TO
-
ZPR.TO
-
Промышленность
CPD.TO
-
ZPR.TO
-
Недвижимость
CPD.TO
-
ZPR.TO
-
Технологии
CPD.TO
-
ZPR.TO
-
Коммунальные услуги
CPD.TO
-
ZPR.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPD.TO vs. ZPR.TO — Ранг доходности на риск
CPD.TO
ZPR.TO
Сравнение CPD.TO c ZPR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPD.TO | ZPR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.94 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 7.54 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.05 | 44.76 | -18.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPD.TO | ZPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | 4.31 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.94 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CPD.TO и ZPR.TO
Максимальная просадка CPD.TO за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки ZPR.TO в -44.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPD.TO и ZPR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPD.TO | ZPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.92% | -44.92% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.47% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.65% | -8.75% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -23.06% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.92% | -44.05% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.51% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -9.37% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.42% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPD.TO и ZPR.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) составляет 0.85%, в то время как у BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что CPD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPD.TO | ZPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 1.08% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.71% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 4.32% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 8.33% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 11.50% | -0.88% |
Сравнение комиссий CPD.TO и ZPR.TO
CPD.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ZPR.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPD.TO и ZPR.TO
Дивидендная доходность CPD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что сопоставимо с доходностью ZPR.TO в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 5.02% | 4.96% | 5.11% | 5.88% | 5.53% | 4.17% | 4.96% | 5.02% | 4.74% | 4.33% | 4.85% | 5.44% |
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 5.06% | 4.86% | 4.93% | 5.92% | 5.97% | 4.66% | 5.48% | 5.24% | 4.70% | 3.94% | 4.97% | 5.32% |
Часто задаваемые вопросы
CPD.TO and ZPR.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPR.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPR.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for CPD.TO.
CPD.TO tracks S&P/TSX Preferred Share TR, while ZPR.TO tracks Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.50% for CPD.TO and 0.45% for ZPR.TO.
Подберите оптимальное распределение для CPD.TO и ZPR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор