Сравнение CPBYX с OPPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и Invesco Global Fund (OPPAX).
CPBYX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности CPBYX и OPPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPBYX и OPPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPBYX Invesco Core Plus Bond Fund | -0.53% | 7.38% | 3.52% | 5.51% | -14.41% | -0.34% | 9.85% | 12.26% | -2.43% | 5.38% |
OPPAX Invesco Global Fund | -9.72% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
Доходность по периодам
С начала года, CPBYX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции CPBYX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 2.61% против 10.39% соответственно.
CPBYX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.61%
OPPAX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPBYX и OPPAX
CPBYX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OPPAX в 1.04%.
Доходность на риск
CPBYX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск
CPBYX
OPPAX
Сравнение CPBYX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPBYX | OPPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.53 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.95 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.05 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 0.18 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPBYX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.53 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.20 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.48 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между CPBYX и OPPAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPBYX и OPPAX
Дивидендная доходность CPBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности OPPAX в 27.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPBYX Invesco Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.68% | 4.90% | 3.87% | 3.76% | 3.16% | 5.94% | 4.13% | 3.74% | 3.10% | 3.20% | 3.81% |
OPPAX Invesco Global Fund | 27.46% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок CPBYX и OPPAX
Максимальная просадка CPBYX за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPBYX и OPPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPBYX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -60.39% | +39.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -16.26% | +13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.73% | -41.90% | +21.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.73% | -41.90% | +21.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -12.75% | +10.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -15.49% | +12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 5.54% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPBYX и OPPAX
Текущая волатильность для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) составляет 1.44%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что CPBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPBYX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 7.56% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 12.76% | -10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 21.47% | -17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.45% | 21.19% | -15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 20.63% | -15.97% |