PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPB с FFIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPB с FFIDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CPB (Campbell Soup Company) is a stock, while FFIDX (Fidelity Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, CPB returned -7.06%/yr vs 15.11%/yr for FFIDX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPB и FFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и Fidelity Fund (FFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у FFIDX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям FFIDX по среднегодовой доходности: -7.06% против 15.11% соответственно.

CPB

1 день
-0.88%
1 месяц
3.12%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-26.10%
1 год
-34.01%
3 года*
-19.10%
5 лет*
-10.79%
10 лет*
-7.06%

FFIDX

1 день
-1.60%
1 месяц
-1.32%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.81%
1 год
18.96%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.61%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPB и FFIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPB
Campbell Soup Company		-20.34%-30.47%0.09%-21.45%34.84%-7.19%0.72%55.19%-29.12%-18.30%
FFIDX
Fidelity Fund		1.85%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%

Correlation

The correlation between CPB and FFIDX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г.

0.33

The correlation between CPB and FFIDX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Soup Company

Fidelity Fund

Часто сравнивают с CPB:
CPB с GISCPB с BTALCPB с TSNCPB с SCHDCPB с UNFICPB с PGCPB с MDLZ
Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG

Доходность на риск

CPB vs. FFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг доходности на риск CPB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB: 33
Ранг коэф-та Мартина
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPB c FFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPBFFIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
1.62

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
2.29

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.29

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.88

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

7.93

-9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPB vs. FFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа FFIDX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и FFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPBFFIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

1.62

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.66

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.78

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.48

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CPB и FFIDX

Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что больше максимальной просадки FFIDX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и FFIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPBFFIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.65%

-55.35%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.53%

-10.87%

-27.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.07%

-22.42%

-35.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.04%

-30.33%

-29.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.04%

-30.66%

-29.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.06%

-2.50%

-54.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.18%

-11.85%

-10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.66%

2.58%

+18.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и FFIDX

Campbell Soup Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Fidelity Fund (FFIDX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPBFFIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

3.22%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

9.30%

+12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

12.68%

+16.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

19.16%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

19.42%

+6.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и FFIDX

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности FFIDX в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPB
Campbell Soup Company		7.26%5.60%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%
FFIDX
Fidelity Fund		1.15%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%

Часто задаваемые вопросы

CPB and FFIDX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPB has higher volatility (6.45%) compared to FFIDX (3.22%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs FFIDX's -55.35%.

FFIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPB и FFIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор