Сравнение CPB с DG
CPB (Campbell Soup Company) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CPB in Packaged Foods, DG in Discount Stores. Over the past 10 years, CPB returned -6.82%/yr vs 2.93%/yr for DG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPB и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPB показывает доходность -19.64%, а DG немного выше – -18.82%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям DG по среднегодовой доходности: -6.82% против 2.93% соответственно.
CPB
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- -19.64%
- 6 месяцев
- -24.33%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- -21.37%
- 5 лет*
- -12.02%
- 10 лет*
- -6.82%
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам CPB и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | -19.64% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
Correlation
The correlation between CPB and DG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CPB:
$6.48B
DG:
$23.67B
CPB:
$1.84
DG:
$7.07
CPB:
11.79
DG:
15.10
CPB:
0.65
DG:
0.55
CPB:
1.62
DG:
2.68
CPB:
$10.04B
DG:
$43.08B
CPB:
$2.94B
DG:
$13.28B
CPB:
$1.46B
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPB vs. DG — Ранг доходности на риск
CPB
DG
Сравнение CPB c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPB | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.01 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.11 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.28 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPB | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -0.12 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.30 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | 0.09 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CPB и DG
Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что меньше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPB | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.65% | -72.61% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -34.57% | -4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.07% | -58.78% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.04% | -72.61% | +12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | -72.61% | +12.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.68% | -56.10% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -15.80% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 14.29% | +6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPB и DG
Текущая волатильность для Campbell Soup Company (CPB) составляет 6.50%, в то время как у Dollar General Corporation (DG) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что CPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPB | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 13.21% | -6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 25.91% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 34.58% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 36.02% | -11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 31.55% | -6.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPB и DG
Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности DG в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.20% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPB и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPB и DG
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 717.00M при выручке в 2.56B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 272.00M при выручке в 2.56B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 145.00M при выручке в 2.56B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
CPB and DG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to CPB (6.50%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs DG's -72.61%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPB и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор