PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPAI с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPAI с RSHO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) and RSHO (Tema American Reshoring ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CPAI returned 41.32% vs 52.45% for RSHO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CPAI и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPAI показывает доходность 23.24%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 29.68%.

CPAI

1 день
-4.34%
1 месяц
3.69%
С начала года
23.24%
6 месяцев
24.51%
1 год
41.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSHO

1 день
-3.30%
1 месяц
-2.23%
С начала года
29.68%
6 месяцев
28.91%
1 год
52.45%
3 года*
29.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPAI и RSHO

2026 (YTD)202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		23.24%17.79%28.37%6.69%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		29.68%19.23%17.28%10.79%

Correlation

The correlation between CPAI and RSHO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.70

The correlation between CPAI and RSHO shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CPAI и RSHO

Секторы
CPAI
RSHO

Технологии

45.4%
11.4%

Здравоохранение

16.0%

-

Потребительский защитный сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Промышленность

5.7%
73.1%

Финансовые услуги

4.3%
0.9%

Потребительский циклический сектор

4.2%
3.7%

Энергетика

3.7%
1.0%

Сырьевые материалы

3.3%
8.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CPAI
45.4%
RSHO
11.4%

Здравоохранение

CPAI
16.0%
RSHO

-

Потребительский защитный сектор

CPAI
9.5%
RSHO

-

Коммуникационные услуги

CPAI
7.9%
RSHO

-

Промышленность

CPAI
5.7%
RSHO
73.1%

Финансовые услуги

CPAI
4.3%
RSHO
0.9%

Потребительский циклический сектор

CPAI
4.2%
RSHO
3.7%

Энергетика

CPAI
3.7%
RSHO
1.0%

Сырьевые материалы

CPAI
3.3%
RSHO
8.5%

Недвижимость

CPAI

-

RSHO

-

Коммунальные услуги

CPAI

-

RSHO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с ACIOCPAI с AVUVCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с SPYRSHO с CASY

Доходность на риск

CPAI vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPAI c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPAIRSHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.20

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.98

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.60

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

13.76

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPAI vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPAI на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSHO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPAI и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPAIRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.20

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.41

+0.25

Просадки

Сравнение просадок CPAI и RSHO

Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и RSHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPAIRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.46%

-27.31%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-14.64%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-3.30%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-4.32%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.82%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CPAI и RSHO

Текущая волатильность для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) составляет 7.25%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что CPAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPAIRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

8.69%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

20.38%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

23.98%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

22.61%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

22.61%

-3.23%

Сравнение комиссий CPAI и RSHO

И CPAI, и RSHO имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPAI и RSHO

Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности RSHO в 0.23%

ПозицияTTM202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.72%0.89%0.41%0.06%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.23%0.30%0.26%0.25%

Часто задаваемые вопросы

CPAI and RSHO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSHO has higher volatility (8.69%) compared to CPAI (7.25%). In terms of maximum drawdown, CPAI dropped -21.46% vs RSHO's -27.31%.

On 1-year performance, RSHO leads with 52.45% vs 41.32% for CPAI. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, CPAI has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSHO has performed better with a 52.45% return vs 41.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPAI and RSHO have the same expense ratio: 0.75% per year.

CPAI has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.23% for RSHO.

They also come from different issuers: Counterpoint Funds and Tema.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPAI и RSHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор