PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPAI с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPAI с OPTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).

CPAI и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPAI - это активно управляемый фонд от Counterpoint Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CPAI и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPAI и OPTZ

2026 (YTD)20252024
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		4.96%17.79%17.44%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		1.93%22.83%16.81%

Доходность по периодам

С начала года, CPAI показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.

CPAI

1 день
0.72%
1 месяц
-6.74%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.83%
1 год
26.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OPTZ

1 день
1.51%
1 месяц
-5.68%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.54%
1 год
36.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с AVUVCPAI с EUADCPAI с ENFRCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRI
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с CSDOPTZ с PTMCOPTZ с EPUOPTZ с FTDSOPTZ с RSHOOPTZ с BMVPOPTZ с IJH

Сравнение комиссий CPAI и OPTZ

CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF

Доходность на риск

CPAI vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPAI c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPAIOPTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.57

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.29

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.56

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

11.83

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPAI vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPAI на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPTZ равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPAI и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPAIOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.57

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.06

+0.29

Корреляция

Корреляция между CPAI и OPTZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPAI и OPTZ

Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности OPTZ в 0.57%

TTM202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.85%0.89%0.41%0.06%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.57%0.58%0.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPAI и OPTZ

Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и OPTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

CPAIOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.46%

-25.75%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-14.58%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-5.68%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-3.61%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.15%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CPAI и OPTZ

Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) имеют волатильность 7.46% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPAIOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

7.54%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

13.01%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

23.40%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

20.61%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

20.61%

-1.41%