PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPAI с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPAI с OPTZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CPAI is actively managed, while OPTZ is passively managed. Over the past year, CPAI returned 41.32% vs 53.21% for OPTZ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CPAI charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности CPAI и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPAI показывает доходность 23.24%, а OPTZ немного выше – 24.33%.

CPAI

1 день
-4.34%
1 месяц
3.69%
С начала года
23.24%
6 месяцев
24.51%
1 год
41.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OPTZ

1 день
-5.23%
1 месяц
2.49%
С начала года
24.33%
6 месяцев
24.28%
1 год
53.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPAI и OPTZ

2026 (YTD)20252024
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		23.24%17.79%17.44%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		24.33%22.83%16.81%

Correlation

The correlation between CPAI and OPTZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.80

The correlation between CPAI and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CPAI и OPTZ

Секторы
CPAI
OPTZ

Технологии

45.4%
50.6%

Здравоохранение

16.0%
10.5%

Потребительский защитный сектор

9.5%
4.0%

Коммуникационные услуги

7.9%
2.6%

Промышленность

5.7%
8.9%

Финансовые услуги

4.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

4.2%
9.5%

Энергетика

3.7%
1.5%

Сырьевые материалы

3.3%
1.3%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

CPAI
45.4%
OPTZ
50.6%

Здравоохранение

CPAI
16.0%
OPTZ
10.5%

Потребительский защитный сектор

CPAI
9.5%
OPTZ
4.0%

Коммуникационные услуги

CPAI
7.9%
OPTZ
2.6%

Промышленность

CPAI
5.7%
OPTZ
8.9%

Финансовые услуги

CPAI
4.3%
OPTZ
9.1%

Потребительский циклический сектор

CPAI
4.2%
OPTZ
9.5%

Энергетика

CPAI
3.7%
OPTZ
1.5%

Сырьевые материалы

CPAI
3.3%
OPTZ
1.3%

Недвижимость

CPAI

-

OPTZ
1.5%

Коммунальные услуги

CPAI

-

OPTZ
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с ACIOCPAI с AVUVCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFM

Доходность на риск

CPAI vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPAI c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPAIOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.84

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.65

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

5.03

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

22.63

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPAI vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPAI на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPTZ равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPAI и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPAIOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.84

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.51

+0.15

Просадки

Сравнение просадок CPAI и OPTZ

Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPAIOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.46%

-25.75%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-10.63%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-5.46%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-3.39%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.36%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CPAI и OPTZ

Текущая волатильность для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) составляет 7.25%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что CPAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPAIOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

8.20%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

14.62%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

18.85%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

20.95%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

20.95%

-1.57%

Сравнение комиссий CPAI и OPTZ

CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPAI и OPTZ

Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности OPTZ в 0.47%

ПозицияTTM202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.72%0.89%0.41%0.06%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.47%0.58%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPAI and OPTZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (8.20%) compared to CPAI (7.25%). In terms of maximum drawdown, CPAI dropped -21.46% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 53.21% vs 41.32% for CPAI. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CPAI has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 53.21% return vs 41.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

CPAI has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.47% for OPTZ.

They also come from different issuers: Counterpoint Funds and Optimize. Their fees differ too: 0.75% for CPAI and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPAI и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор