Сравнение CPAI с MOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и VanEck Agribusiness ETF (MOO).
CPAI и MOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPAI - это активно управляемый фонд от Counterpoint Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. MOO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Agribusiness Index. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CPAI и MOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPAI и MOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 4.96% | 17.79% | 28.37% | 6.69% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 16.24% | 15.61% | -12.43% | 6.87% |
Доходность по периодам
С начала года, CPAI показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 16.24%.
CPAI
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPAI и MOO
CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.
Доходность на риск
CPAI vs. MOO — Ранг доходности на риск
CPAI
MOO
Сравнение CPAI c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPAI | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.62 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.33 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.42 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 8.98 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPAI | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.62 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.24 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между CPAI и MOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAI и MOO
Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности MOO в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.85% | 0.89% | 0.41% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.12% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок CPAI и MOO
Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и MOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPAI | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.46% | -69.53% | +48.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -11.13% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -12.90% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -16.99% | +13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.09% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAI и MOO
Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с VanEck Agribusiness ETF (MOO) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что CPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPAI | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 5.47% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 10.81% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 17.03% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 17.09% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 18.20% | +1.00% |