Сравнение CP с FERG
CP (Canadian Pacific Railway Limited) and FERG (Ferguson plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CP in Railroads, FERG in Industrial Distribution. Over the past 10 years, CP returned 14.53%/yr vs 18.22%/yr for FERG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CP и FERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у FERG с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям FERG по среднегодовой доходности: 14.53% против 18.22% соответственно.
CP
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 22.60%
- 6 месяцев
- 20.36%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 14.53%
FERG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 10.18%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 18.22%
Сравнение доходности по годам CP и FERG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 22.60% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
FERG Ferguson plc | 4.55% | 29.90% | -8.62% | 55.10% | -27.17% | 56.42% | 33.97% | 49.90% | -14.35% | 23.91% |
Correlation
The correlation between CP and FERG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.22 |
The correlation between CP and FERG shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CP:
$80.83B
FERG:
$44.82B
CP:
$4.47
FERG:
$10.54
CP:
20.16
FERG:
21.82
CP:
8.47
FERG:
1.97
CP:
5.49
FERG:
1.43
CP:
1.70
FERG:
7.63
CP:
$14.98B
FERG:
$31.63B
CP:
$8.47B
FERG:
$9.72B
CP:
$8.30B
FERG:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CP vs. FERG — Ранг доходности на риск
CP
FERG
Сравнение CP c FERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Ferguson plc (FERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CP | FERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CP и FERG
Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки FERG в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и FERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CP | FERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -55.35% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -18.32% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -32.92% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -43.31% | +17.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -55.35% | +21.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -13.73% | +12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -9.82% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 7.55% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CP и FERG
Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP) составляет 5.88%, в то время как у Ferguson plc (FERG) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что CP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CP | FERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 9.53% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 21.14% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 29.12% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 30.20% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 31.59% | -5.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и FERG
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FERG в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
FERG Ferguson plc | 1.88% | 1.12% | 1.84% | 1.57% | 2.76% | 2.34% | 2.33% | 2.43% | 3.75% | 3.52% | 1.11% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP и FERG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Ferguson plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CP и FERG
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
FERG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 7.47B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
FERG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 7.47B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
FERG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о чистой прибыли в 414.00M при выручке в 7.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
Часто задаваемые вопросы
CP and FERG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FERG has higher volatility (9.53%) compared to CP (5.88%). In terms of maximum drawdown, CP dropped -69.17% vs FERG's -55.35%.
CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CP и FERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор