PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP.TO с SLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CP.TO с SLB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited) and SLB (Schlumberger Limited) are both stocks. CP.TO operates in Railroads (Industrials), while SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, CP.TO returned 17.88%/yr vs 0.51%/yr for SLB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CP.TO и SLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Schlumberger Limited (SLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CP.TO торгуется в CAD, в то время как SLB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CP.TO показывает доходность 24.83%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 51.01%. За последние 10 лет акции CP.TO превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 17.88% против 0.51% соответственно.

CP.TO

1 день
0.95%
1 месяц
7.59%
С начала года
24.83%
6 месяцев
22.32%
1 год
16.23%
3 года*
7.91%
5 лет*
6.01%
10 лет*
17.88%

SLB

1 день
0.51%
1 месяц
3.82%
С начала года
51.01%
6 месяцев
46.06%
1 год
63.39%
3 года*
9.74%
5 лет*
15.73%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CP.TO и SLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		24.83%-2.09%-0.05%4.62%11.83%4.79%40.10%44.01%11.13%26.27%
SLB
Schlumberger Limited		51.01%-1.44%-18.07%-3.14%92.63%40.23%-45.15%12.88%-40.01%-22.96%

Correlation

The correlation between CP.TO and SLB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.31

Фундаментальные показатели

EPS

CP.TO:

CA$4.49

SLB:

$3.04

Коэффициент P/E

CP.TO:

28.03

SLB:

18.45

Коэффициент PEG

CP.TO:

11.78

SLB:

0.87

Коэффициент P/S

CP.TO:

7.63

SLB:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

CP.TO:

CA$14.98B

SLB:

$35.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CP.TO:

CA$6.94B

SLB:

$4.90B

EBITDA (12 мес.)

CP.TO:

CA$8.23B

SLB:

$5.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Railway Limited

Schlumberger Limited

Часто сравнивают с CP.TO:
CP.TO с CNR.TOCP.TO с RY.TOCP.TO с DGS.TOCP.TO с VFV.TOCP.TO с XIU.TOCP.TO с TPZ.TOCP.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с SLB:
SLB с HALSLB с BKRSLB с XOMSLB с CL=FSLB с DVNSLB с OKESLB с AOS

Доходность на риск

CP.TO vs. SLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP.TO
Ранг доходности на риск CP.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SLB
Ранг доходности на риск SLB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP.TO c SLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CP.TOSLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.95

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.62

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

4.51

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

12.57

-10.58

CP.TO vs. SLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP.TO на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SLB равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP.TO и SLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CP.TO и SLB

Максимальная просадка CP.TO за все время составила -58.01%, что меньше максимальной просадки SLB в -83.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP.TO и SLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CP.TOSLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.01%

-83.52%

+25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-14.64%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-44.78%

+23.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-44.78%

+23.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-83.13%

+55.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-13.02%

+12.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-28.40%

+18.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

5.24%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CP.TO и SLB

Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) составляет 5.36%, в то время как у Schlumberger Limited (SLB) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что CP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CP.TOSLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

9.84%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

26.15%

-9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

33.81%

-11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

37.98%

-15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

40.76%

-17.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP.TO и SLB

Дивидендная доходность CP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SLB в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		0.72%0.86%0.73%0.72%0.75%1.67%4.03%4.74%5.19%4.76%4.83%3.96%
SLB
Schlumberger Limited		2.06%2.97%2.87%1.92%1.22%2.09%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CP.TO и SLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
3.70B
8.72B
(CP.TO) Общая выручка
(SLB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CP.TO значения в CAD, SLB значения в USD

Сравнение рентабельности CP.TO и SLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Pacific Railway Limited и Schlumberger Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
36.8%
0
Активы портфеля
CP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

SLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

SLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

SLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

Часто задаваемые вопросы

CP.TO and SLB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CP.TO и SLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор