PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с VEGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index while VEGI tracks the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.57%/yr vs 3.61%/yr for VEGI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for VEGI.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 16.98%.

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

VEGI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.31%
С начала года
16.98%
6 месяцев
16.00%
1 год
14.94%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.61%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и VEGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.98%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%

Correlation

The correlation between COWZ and VEGI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.74

Over the past year, the correlation between COWZ and VEGI has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов COWZ и VEGI

Секторы
COWZ
VEGI

Здравоохранение

21.8%

-

Энергетика

16.9%

-

Технологии

16.0%

-

Потребительский циклический сектор

11.7%

-

Потребительский защитный сектор

10.9%
33.3%

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Промышленность

8.4%
34.2%

Сырьевые материалы

3.7%
31.7%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

COWZ
21.8%
VEGI

-

Энергетика

COWZ
16.9%
VEGI

-

Технологии

COWZ
16.0%
VEGI

-

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
VEGI

-

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
VEGI
33.3%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
VEGI

-

Промышленность

COWZ
8.4%
VEGI
34.2%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
VEGI
31.7%

Финансовые услуги

COWZ

-

VEGI

-

Недвижимость

COWZ

-

VEGI

-

Коммунальные услуги

COWZ

-

VEGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA

Доходность на риск

COWZ vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZVEGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.02

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.57

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

2.00

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

3.86

+8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа VEGI равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZVEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.02

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.20

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.34

+0.31

Просадки

Сравнение просадок COWZ и VEGI

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, примерно равная максимальной просадке VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и VEGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-37.37%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-7.49%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-17.71%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-28.86%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-4.33%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-9.82%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.88%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и VEGI

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.56%, в то время как у iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

4.52%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

11.80%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

14.75%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.88%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

18.94%

+0.99%

Сравнение комиссий COWZ и VEGI

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VEGI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и VEGI

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что сопоставимо с доходностью VEGI в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.99%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and VEGI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGI has higher volatility (4.52%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs VEGI's -37.37%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.57% vs 3.61% for VEGI. On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.57% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ and VEGI have nearly identical dividend yields, around 1.99%.

COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.39% for VEGI.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и VEGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор