Сравнение COWZ с TMVE
COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index while TMVE tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности COWZ и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COWZ показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 17.39%.
COWZ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
TMVE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COWZ и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 3.27% | 3.72% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 17.39% | 6.04% |
Correlation
The correlation between COWZ and TMVE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COWZ vs. TMVE — Ранг доходности на риск
COWZ
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COWZ c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COWZ | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COWZ и TMVE
Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COWZ | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -8.21% | -30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -0.69% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -1.43% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COWZ и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COWZ | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 13.81% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 13.81% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 13.81% | +6.09% |
Сравнение комиссий COWZ и TMVE
COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWZ и TMVE
Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.00% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COWZ and TMVE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
COWZ has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.10% for TMVE.
COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Pacer and Thrivent. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для COWZ и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор