Сравнение COWZ с TMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV).
COWZ и TMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COWZ и TMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWZ и TMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 3.91% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 2.33% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.14% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 23.45% | 4.82% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, COWZ показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у TMDV с доходностью 4.14%.
COWZ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
TMDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWZ и TMDV
COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TMDV в 0.35%.
Доходность на риск
COWZ vs. TMDV — Ранг доходности на риск
COWZ
TMDV
Сравнение COWZ c TMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWZ | TMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.35 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.61 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.49 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 1.42 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWZ | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.35 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.26 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.31 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между COWZ и TMDV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWZ и TMDV
Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности TMDV в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.07% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COWZ и TMDV
Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и TMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWZ | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -33.42% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -10.52% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -17.11% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -6.91% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -5.42% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.65% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWZ и TMDV
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.96%, в то время как у ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWZ | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.78% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 8.35% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 14.86% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 14.43% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 18.78% | +1.30% |