Сравнение COWZ с RDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV).
COWZ и RDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COWZ и RDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWZ и RDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 4.30% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 23.41% | -10.05% | 20.22% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 8.05% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, COWZ показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 8.05%.
COWZ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- —
RDIV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWZ и RDIV
COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.
Доходность на риск
COWZ vs. RDIV — Ранг доходности на риск
COWZ
RDIV
Сравнение COWZ c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWZ | RDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.52 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 6.12 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWZ | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.54 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между COWZ и RDIV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWZ и RDIV
Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности RDIV в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.06% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.79% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок COWZ и RDIV
Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и RDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWZ | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -49.97% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -13.53% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -24.89% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -1.68% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -5.92% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.30% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWZ и RDIV
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 3.00%, в то время как у Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWZ | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.20% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 9.72% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 18.29% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 17.69% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 21.91% | -1.83% |