PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с PTNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с PTNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.60%/yr vs 11.75%/yr for PTNQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for PTNQ.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и PTNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у PTNQ с доходностью 13.51%.

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и PTNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%29.38%24.00%8.51%32.70%

Correlation

The correlation between COWZ and PTNQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.53

The correlation between COWZ and PTNQ shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COWZ и PTNQ

Секторы
COWZ
PTNQ

Здравоохранение

21.8%
5.3%

Энергетика

16.9%
0.5%

Технологии

16.0%
53.2%

Потребительский циклический сектор

11.7%
12.9%

Потребительский защитный сектор

10.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

10.4%
16.1%

Промышленность

8.4%
4.3%

Сырьевые материалы

3.7%
1.1%

Финансовые услуги

-

0.3%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
PTNQ
5.3%

Энергетика

COWZ
16.9%
PTNQ
0.5%

Технологии

COWZ
16.0%
PTNQ
53.2%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
PTNQ
12.9%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
PTNQ
4.8%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
PTNQ
16.1%

Промышленность

COWZ
8.4%
PTNQ
4.3%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
PTNQ
1.1%

Финансовые услуги

COWZ

-

PTNQ
0.3%

Недвижимость

COWZ

-

PTNQ
0.1%

Коммунальные услуги

COWZ

-

PTNQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Pacer Trendpilot 100 ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF

Доходность на риск

COWZ vs. PTNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c PTNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZPTNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.06

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.72

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

2.72

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

9.24

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. PTNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTNQ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и PTNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZPTNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.06

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.92

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.81

-0.16

Просадки

Сравнение просадок COWZ и PTNQ

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и PTNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZPTNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-28.07%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-11.76%

+6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-14.19%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-18.47%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.72%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-5.69%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.46%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и PTNQ

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.50%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZPTNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

4.64%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

11.47%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

15.56%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

12.89%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

16.37%

+3.55%

Сравнение комиссий COWZ и PTNQ

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и PTNQ

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности PTNQ в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and PTNQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTNQ has higher volatility (4.64%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs PTNQ's -28.07%.

On 5-year performance, PTNQ leads with 11.75% vs 10.60% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTNQ has performed better with a 11.75% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.78% for PTNQ.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while PTNQ is Large Cap Blend Equities. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.65% for PTNQ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и PTNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор