Сравнение COWZ с IBIT
COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, COWZ returned 19.20% vs -39.67% for IBIT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности COWZ и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COWZ показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
COWZ
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COWZ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 6.93% | 8.98% | 11.33% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between COWZ and IBIT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COWZ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
COWZ
IBIT
Сравнение COWZ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COWZ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.85 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | -0.78 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | -1.37 | +11.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COWZ и IBIT
Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COWZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -52.11% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -52.11% | +47.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -49.45% | +47.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -16.53% | +11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 29.64% | -27.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWZ и IBIT
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 3.27%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COWZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 12.07% | -8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 34.45% | -27.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 44.10% | -32.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 50.26% | -32.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 50.26% | -30.35% |
Сравнение комиссий COWZ и IBIT
COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWZ и IBIT
Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.93% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COWZ and IBIT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to COWZ (3.27%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, COWZ leads with 19.20% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COWZ has performed better with a 19.20% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.
COWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.00% for IBIT.
COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while IBIT is Cryptocurrency. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.25% for IBIT.
COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COWZ и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор