PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с FLOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWZ с FLOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и SPX FLOW, Inc. (FLOW).

COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности COWZ и FLOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и SPX FLOW, Inc. (FLOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWZ и FLOW

2026 (YTD)202520242023
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%7.30%
FLOW
SPX FLOW, Inc.		-0.81%17.52%13.03%9.38%

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у FLOW с доходностью -0.81%.

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—

FLOW

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
2.88%
1 год
17.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

SPX FLOW, Inc.

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с FLOW:
FLOW с SCHGFLOW с VOOFLOW с USCFFLOW с QGROFLOW с DIAFLOW с CALFFLOW с FMIL

Доходность на риск

COWZ vs. FLOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FLOW
Ранг доходности на риск FLOW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c FLOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и SPX FLOW, Inc. (FLOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZFLOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.79

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

4.86

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. FLOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLOW равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и FLOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZFLOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.79

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.84

-0.21

Корреляция

Корреляция между COWZ и FLOW составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и FLOW

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FLOW в 2.24%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
FLOW
SPX FLOW, Inc.		2.24%2.15%2.10%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COWZ и FLOW

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки FLOW в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и FLOW.

Загрузка...

Показатели просадок

COWZFLOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-21.64%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-16.12%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-4.54%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.24%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.64%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и FLOW

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.96%, в то время как у SPX FLOW, Inc. (FLOW) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COWZFLOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.62%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

11.02%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

22.12%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

17.18%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

17.18%

+2.90%