PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с FLOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с FLOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while FLOW (SPX FLOW, Inc.) is a stock. Over the past year, COWZ returned 22.23% vs 29.06% for FLOW. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и FLOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и SPX FLOW, Inc. (FLOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у FLOW с доходностью 9.51%.

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

FLOW

1 день
-0.64%
1 месяц
5.94%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.60%
1 год
29.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и FLOW

2026 (YTD)202520242023
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%7.30%
FLOW
SPX FLOW, Inc.		9.51%17.52%13.03%9.38%

Correlation

The correlation between COWZ and FLOW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.95

The correlation between COWZ and FLOW has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

SPX FLOW, Inc.

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с FLOW:
FLOW с SCHGFLOW с VOOFLOW с USCFFLOW с QGROFLOW с DIAFLOW с FMILFLOW с CALF

Доходность на риск

COWZ vs. FLOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FLOW
Ранг доходности на риск FLOW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOW: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c FLOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и SPX FLOW, Inc. (FLOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZFLOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.92

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.84

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

4.41

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

12.85

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. FLOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLOW равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и FLOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZFLOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.92

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.03

-0.38

Просадки

Сравнение просадок COWZ и FLOW

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки FLOW в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и FLOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZFLOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-21.64%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-6.61%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.69%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-3.13%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.27%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и FLOW

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.56%, в то время как у SPX FLOW, Inc. (FLOW) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZFLOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

4.34%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

10.07%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

15.30%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

16.98%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

16.98%

+2.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и FLOW

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности FLOW в 2.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
FLOW
SPX FLOW, Inc.		2.20%2.15%2.10%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, COWZ and FLOW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLOW has higher volatility (4.34%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs FLOW's -21.64%.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и FLOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор