PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOW с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLOW с ICOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPX FLOW, Inc. (FLOW) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).

ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FLOW и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPX FLOW, Inc. (FLOW) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLOW и ICOW

2026 (YTD)202520242023
FLOW
SPX FLOW, Inc.		-0.81%17.52%13.03%9.38%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		10.88%36.95%-2.59%4.60%

Доходность по периодам

С начала года, FLOW показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 10.88%.

FLOW

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
2.88%
1 год
17.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.97%
1 месяц
-3.10%
С начала года
10.88%
6 месяцев
18.26%
1 год
39.13%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPX FLOW, Inc.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FLOW:
FLOW с COWZFLOW с SCHGFLOW с VOOFLOW с USCFFLOW с QGROFLOW с DIAFLOW с FMIL
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с IDMOICOW с FYLDICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHY

Доходность на риск

FLOW vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOW
Ранг доходности на риск FLOW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOW c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX FLOW, Inc. (FLOW) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOWICOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.30

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.95

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

3.31

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

15.48

-10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOW vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOW на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOW и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOWICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.30

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.52

+0.32

Корреляция

Корреляция между FLOW и ICOW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOW и ICOW

Дивидендная доходность FLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что сопоставимо с доходностью ICOW в 2.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
FLOW
SPX FLOW, Inc.		2.24%2.15%2.10%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.24%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Просадки

Сравнение просадок FLOW и ICOW

Максимальная просадка FLOW за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOW и ICOW.

Загрузка...

Показатели просадок

FLOWICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-43.49%

+21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-12.00%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-4.20%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-7.71%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.59%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOW и ICOW

Текущая волатильность для SPX FLOW, Inc. (FLOW) составляет 3.62%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FLOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLOWICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

5.30%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

10.44%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

17.12%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

16.58%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

18.53%

-1.35%