PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLOW с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLOW с DIA

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPX FLOW, Inc. (FLOW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLOW или DIA.

Корреляция

Корреляция между FLOW и DIA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FLOW и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPX FLOW, Inc. (FLOW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.87%
14.12%
FLOW
DIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLOW:

1.13

DIA:

1.61

Коэф-т Сортино

FLOW:

1.64

DIA:

2.31

Коэф-т Омега

FLOW:

1.20

DIA:

1.30

Коэф-т Кальмара

FLOW:

1.85

DIA:

2.76

Коэф-т Мартина

FLOW:

4.26

DIA:

7.64

Индекс Язвы

FLOW:

3.52%

DIA:

2.43%

Дневная вол-ть

FLOW:

13.32%

DIA:

11.59%

Макс. просадка

FLOW:

-8.19%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

FLOW:

-5.98%

DIA:

-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, FLOW показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 5.18%.

FLOW

С начала года

1.12%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

6.25%

1 год

13.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DIA

С начала года

5.18%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

14.30%

1 год

17.64%

5 лет

11.08%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLOW и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOW
Ранг риск-скорректированной доходности FLOW, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLOW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLOW c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX FLOW, Inc. (FLOW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLOW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.131.61
Коэффициент Сортино FLOW, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.642.31
Коэффициент Омега FLOW, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.30
Коэффициент Кальмара FLOW, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.852.76
Коэффициент Мартина FLOW, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.267.64
FLOW
DIA

Показатель коэффициента Шарпа FLOW на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOW и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.13
1.61
FLOW
DIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOW и DIA

Дивидендная доходность FLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности DIA в 1.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLOW
SPX FLOW, Inc.		2.08%2.09%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.52%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок FLOW и DIA

Максимальная просадка FLOW за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOW и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.98%
-0.47%
FLOW
DIA

Волатильность

Сравнение волатильности FLOW и DIA

SPX FLOW, Inc. (FLOW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) имеют волатильность 3.36% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.36%
3.35%
FLOW
DIA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab