PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOW с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLOW с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPX FLOW, Inc. (FLOW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FLOW и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPX FLOW, Inc. (FLOW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLOW и DIA

2026 (YTD)202520242023
FLOW
SPX FLOW, Inc.		-0.81%17.52%13.03%9.38%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%10.74%

Доходность по периодам

С начала года, FLOW показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%.

FLOW

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
2.88%
1 год
17.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPX FLOW, Inc.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с FLOW:
FLOW с COWZFLOW с SCHGFLOW с VOOFLOW с USCFFLOW с QGROFLOW с CALFFLOW с FMIL
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

FLOW vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOW
Ранг доходности на риск FLOW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOW c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX FLOW, Inc. (FLOW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOWDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.76

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.19

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

4.26

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOW vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOW на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOW и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOWDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.47

+0.37

Корреляция

Корреляция между FLOW и DIA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOW и DIA

Дивидендная доходность FLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOW
SPX FLOW, Inc.		2.24%2.15%2.10%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок FLOW и DIA

Максимальная просадка FLOW за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOW и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

FLOWDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-51.87%

+30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-10.79%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-6.94%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-7.17%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.95%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOW и DIA

Текущая волатильность для SPX FLOW, Inc. (FLOW) составляет 3.62%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что FLOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLOWDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.94%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

9.24%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

16.81%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

14.73%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

17.50%

-0.32%